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BEAST（贝叶斯突变、季节性和趋势估计器）模型
1 BEAST模型概述
BEAST（Bayesian Estimator of Abrupt Change, Seasonality, and Trend）是一种基于贝叶斯推断的时间序列分解方法，用于检测时间序列中的趋势变化、突变点（断点）、季节性变化以及噪声成分。该方法特别适用于分析环境、气候、经济和遥感数据，能够自动识别多个趋势变化点，并提供不确定性估计。
主要特点
- 趋势检测：能够识别时间序列中的长期趋势及其变化点（如增长或下降的变化）。
- 突变点检测：能够检测时间序列表现出结构性变化的时间点，如政策变化、自然灾害影响等。
- 季节性检测：能够识别时间序列中的周期性模式（如年周期、月周期等）。
- 贝叶斯框架：采用贝叶斯方法进行概率推断，能够提供趋势、季节性和变化点的不确定性估计。
- 全自动化：不需要用户指定变化点的数量或位置，模型能够自动确定最优的分解方式。
优缺点
1、优势
- 自动化：无需用户指定趋势或季节性变化点的数量，模型会自动检测。
- 贝叶斯不确定性估计：提供变化点的置信区间，能够量化分析不确定性。
- 适用于非平稳时间序列：能够处理趋势、季节性和突变点共存的情况。
2、局限性
- 计算复杂度较高：由于采用 MCMC 采样，计算较为耗时，特别是对于长时间序列。
- 对参数较为敏感：不同的先验假设可能会影响结果，需要一定的调参经验。
- 对强噪声不够稳健：当数据中噪声较大时，可能出现误检变化点的情况。
2 数学原理
BEAST 的核心思想是将时间序列 Y(t) 分解为以下三个主要部分：Y(t)=T(t)+S(t)+R(t)
其中：
- T(t)：趋势（Trend），表示时间序列的长期变化趋势。
- S(t)：季节性（Seasonality），表示周期性变化模式。
- R(t)：残差（Residuals），表示噪声或其它未建模的变化。
为了估计 T(t) 和 S(t)，BEAST 采用了一种 分段回归（piecewise regression） 方法，在不同的时间段上使用不同的回归模型。模型通过贝叶斯推断计算每个时间点是否存在趋势或季节性的变化，并估计它们的概率分布。
2.1 贝叶斯推断
BEAST 采用 可逆跳跃马尔可夫链蒙特卡洛（RJ-MCMC） 采样方法来估计趋势和季节性的变化。
- RJ-MCMC（Reversible Jump MCMC） 允许模型在不同的复杂度之间跳跃，使得 BEAST 可以自动决定需要多少个变化点，而无需用户手动指定。
- 通过后验概率计算，BEAST 为每个时间点提供可能的趋势变化或季节性变化的概率估计。
2.2 先验假设
BEAST 采用 稀疏先验（sparse priors） 来鼓励模型选择较少的突变点，从而避免过拟合：
- 趋势变化点的数量服从泊松分布。
- 季节性变化点的数量服从泊松分布。
- 变化点的间距服从均匀分布。
2.3 变化点检测
在贝叶斯框架下，BEAST 计算每个时间点是否存在趋势或季节性的 变化概率，并使用 **贝叶斯因子（Bayes Factor）**来判断突变点的可信度。最终，BEAST 输出：
- 变化点位置（突变发生的时间点）。
- 趋势分解（不同时间段的趋势）。
- 季节性模式（如果有周期性变化）。
- 不确定性估计（变化点的置信区间）。
3 BEAST 的实现
BEAST 主要有以下几种实现方式：
- R 语言实现 (Rbeast)：提供了 R 语言的 BEAST 分析工具，适用于数据科学家和统计学家。
- Python 版本 (pybeast)：适用于 Python 用户，方便在机器学习和数据分析任务中使用。
- MATLAB 版本：适用于工程与科学计算环境。
MATLAB提供工具箱-
Bayesian Changepoint Detection & Time Series Decomposition
3.1 R 语言示例
如果想在 R 语言中使用 BEAST，可以安装 Rbeast 包：
install.packages("Rbeast")
library(Rbeast)
# 生成示例时间序列数据
set.seed(123)
t <- 1:100
y <- sin(2 * pi * t / 12) + rnorm(100, 0, 0.5)
# 应用 BEAST 进行时间序列分解
result <- beast(y)
# 绘制结果
plot(result)
3.2 Python 语言示例
安装Rbeast工具箱：
pip install Rbeast
Python 可以使用 pybeast 进行分析：
import numpy as np
import pybeast
# 生成示例时间序列数据
np.random.seed(123)
t = np.arange(1, 101)
y = np.sin(2 * np.pi * t / 12) + np.random.normal(0, 0.5, size=100)
# 应用 BEAST 进行分析
result = pybeast.beast(y)
# 可视化结果
pybeast.plot(result)
3.3 MATLAB 语言示例
MATLAB 提供了 BEAST 的实现，可用于检测时间序列中的趋势（Trend）、突变点（Breakpoints） 和 季节性变化（Seasonality）。
BEAST工具箱安装
beastPath = 'C:\MATLAB\toolbox\rbeast'
eval( webread('http://b.link/rbeast') )
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Note on Automatic Installtion %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% 1. Write permission needed for your chosen path; the variable name must be 'beastPath'. %
% 2. If webread has a certificate error, run the following line instead: %
eval( webread( 'http://b.link/rbeast', weboptions('cert','') ) ) %
% 3. If the automatic installation fails, please manually download all the files (see blow) %
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
安装界面如下：
BEAST 应用示例：尼罗河流量数据（Nile.mat）
尼罗河流量数据案例来自 MATLAB 官网，使用 BEAST（Bayesian Estimator of Abrupt Change, Seasonality, and Trend）对 尼罗河流量数据（Nile.mat） 进行时间序列分析。数据记录了 1871 年至 1970 年尼罗河的年平均流量。
在 MATLAB 中，使用以下代码运行 BEAST：
load('Nile.mat') % 载入尼罗河年流量数据
out = beast(Nile, 'season', 'none', 'start', 1871); % 进行 BEAST 分解（无季节性）
plotbeast(out); % 绘制结果
该分析仅关注 趋势变化，不考虑季节性成分（因为年流量数据通常不具有显著的周期性）。
BEAST 结果图分为多个子图，每个部分代表不同的时间序列特征。下面依次解析各个子图的含义。
(1) 第一行：趋势检测（Trend）
黑色圆点：原始数据点（1871-1970 年的年流量）。
绿色曲线：BEAST 估计的趋势成分。
绿色阴影区域：趋势的不确定性范围（置信区间）。
观察结果：在 1898-1900 年左右，趋势发生了显著下降，表明尼罗河流量在该时期经历了突变。
(2) 第二行：变化点概率（Changepoint Probability）
该子图显示了每个时间点的变化点（突变点）概率。
绿色峰值：表示该时间点可能是趋势变化点。
观察结果：在 1898-1900 年 期间，变化点概率剧增，说明 BEAST 认为该时间段内趋势发生了显著的结构性变化。
(3) 第三行：趋势阶数（Trend Order）
该子图显示了 BEAST 估计的趋势项阶数（趋势的复杂度）。
绿色曲线：趋势阶数的变化。
观察结果：趋势阶数在 1898-1900 年之前保持相对稳定，随后发生显著变化，表明趋势结构发生了突变。
(4) 第四行：趋势方向与强度（Slope Significance）
绿色区域：表示趋势上升。
红色区域：表示趋势下降。
蓝色区域：显著的突变点。
观察结果：
1898-1900 年之前，尼罗河的流量相对稳定（绿色区域）。
1898-1900 年后，流量下降（红色区域）。
该变化点附近有一个 蓝色高峰，表示突变的显著性较高。
(5) 第五行：残差（Residuals）
该子图显示了原始数据与 BEAST 估计趋势之间的残差。
观察结果：
绝大部分残差较小，表明 BEAST 对趋势的拟合较好。
1898-1900 年突变点附近的残差较大，说明模型在该点附近捕捉到了显著的变化。
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