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赌徒输光
解 上 述 线 性 方 程 组 可 以 得 到 α ( j ) = { c 1 + c 2 ( 1 − p p ) j , j ≠ 1 2 c 1 + c 2 j , j = 1 2 边 界 条 件 为 { α ( 0 ) = 0 α ( N ) = 1 解 得 α ( j ) = { 1 − ( 1 − p p ) j 1 − ( 1 − p p ) N j N 那 么 当 p ≤ 1 2 时 ， lim N → ∞ α ( j ) = 0 即 在 一 场 公 平 或 不 公 平 的 博 弈 中 ， 赌 徒 拥 有 数 量 为 j 的 赌 金 ， 每 次 博 弈 的 筹 码 为 一 个 单 位 ， 则 该 赌 徒 赢 得 赌 博 （ 即 获 得 赌 金 为 N − j 的 庄 家 的 全 部 赌 金 ） 的 概 率 几 乎 为 0 。 相 对 地 ， p > 1 2 时 ， lim N → ∞ α ( j ) > 0 即 若 博 弈 对 赌 徒 有 利 ， 则 该 赌 徒 虽 然 不 太 可 能 赢 得 赌 博 ， 却 有 概 率 不 输 （ 即 失 去 所 有 赌 金 ） 设 p = 1 2 ， 令 T 为 随 机 游 动 到 达 吸 收 壁 的 时 间 （ 即 赌 徒 赢 得 或 输 掉 赌 博 的 时 间 ） ， 令 G ( j ) = E [ T ∣ X 0 = j ] 故 { G ( j ) = 1 + 1 2 G ( j − 1 ) + 1 2 G ( j + 1 ) , j = 1 , ⋯ , N − 1 G ( 0 ) = 0 G ( N ) = 0 非 齐 次 线 性 差 分 方 程 解 得 G ( j ) = − j 2 + N j \begin{aligned} &解上述线性方程组可以得到\alpha(j)=\left\{\begin{matrix} c_1+c_2(\frac{1-p}p)^j&,j\neq\frac12\\ c_1+c_2j&,j=\frac12 \end{matrix}\right.\\ &边界条件为\left\{\begin{matrix} \alpha(0)=0\\\alpha(N)=1 \end{matrix}\right.\\ &解得\alpha(j)=\left\{\begin{matrix} \frac{1-(\frac{1-p}p)^j}{1-(\frac{1-p}p)^N}\\ \frac jN \end{matrix}\right.\\ &那么当p\le\frac12时，\lim_{N\to\infty}\alpha(j)=0\\ &即在一场公平或不公平的博弈中，赌徒拥有数量为j的赌金，\\&每次博弈的筹码为一个单位，则该赌徒赢得赌博（即获得赌金为N-j的庄家的全部赌金）的概率几乎为0。\\ &相对地，p>\frac12时，\lim_{N\to\infty}\alpha(j)>0\\ &即若博弈对赌徒有利，则该赌徒虽然不太可能赢得赌博，却有概率不输（即失去所有赌金）\\ &设p=\frac12，令T为随机游动到达吸收壁的时间（即赌徒赢得或输掉赌博的时间），令G(j)=E[T|X_0=j]\\ &故\left\{\begin{matrix} G(j)=1+\frac12G(j-1)+\frac12G(j+1)&,j=1,\cdots,N-1\\ G(0)=0\\ G(N)=0\\ \end{matrix}\right.\\ &非齐次线性差分方程解得G(j)=-j^2+Nj \end{aligned} 解上述线性方程组可以得到α(j)={ c1+c2(p1−p)jc1+c2j,j=21,j=21边界条件为{ α(0)=0α(N)=1解得α(j)=⎩⎨⎧1−(p1−p)N1−(p1−p)jNj那么当p≤21时，N→∞limα(j)=0即在一场公平或不公平的博弈中，赌徒拥有数量为j的赌金，每次博弈的筹码为一个单位，则该赌徒赢得赌博（即获得赌金为N−j的庄家的全部赌金）的概率几乎为0。相对地，p>21时，N→∞limα(j)>0即若博弈对赌徒有利，则该赌徒虽然不太
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