Gambler's Ruin（赌徒破产问题 概率论）

赌徒破产问题，做tc时遇到，顺便拿来好好研究下

英文原版地址为：Gambler's Ruin

问题如下：

一个赌徒有h枚金币，每次有概率a获得一枚金币或者概率（1-a）丢掉一枚金币，直到其所有的金币总数达到N或0则游戏结束，求赌徒最终赢得N枚金币的概率P(N|h)。

对于两个状态我们可以确定，即P(N|N)=1、P(N|0)=0。同时得出状态转移公式（概率的推导和普通的DP还是很不一样的，好好体会下）：

P(N|h) = a*P(N|h+1) + (1-a)*P(N|h-1)

这类公式可以表示为二阶线性递归关系，其特征多项式为（自行百度）：

x^2 - 1/a * x + (1-a)/a = 0

求出特征方程的根为1和r=(1-a)/a，针对a==1/2的情况需要特殊处理。得到公式的通解为：

P(N|h) = A*(1^h) + B*(r^h)

根据已知条件P(N|N)=1、P(N|0)=0得：

1 = A + B*(r^N)

0 = A + B

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