机器学习案例分析--信用卡案例

问题描述：        

2021 年，与信用卡欺诈相关的损失超过 120 亿美元，同比增长近 11%。就重大财务损失、信任和信誉而言，这是银行、客户和商户面临的一个令人担忧的问题。         电子商务相关欺诈一直在以约 13% 的复合年增长率 (CAGR) 增加。由于欺诈性信用卡交易急剧增加，在交易时检测欺诈行为对于帮助消费者和银行非常重要。机器学习可以通过训练信用卡交易模型，然后使用这些模型更快、更准确地检测欺诈交易，在预测欺诈方面发挥至关重要的作用。

方案一：下采样的方法训练模型

数据获取与预处理

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import pandas as pd
import numpy as np
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
import time
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')

# 加载数据文件
df = pd.read_csv("creditcard.csv")

# 查看数据内容
df.head()

上图展示的数据除了"Amount"列外，都已经过标准化处理。

数据预处理

检查是否有缺失值：

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# 检查是否有空值
df.isnull().sum()

未发现缺失值。

查看数据类型：

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# 查看数据类型
df.dtypes

数据分布可视化

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# 查看Class分布
labels = ['Not Fraud', 'Fraud']  # 标签
size = df['Class'].value_counts()  # 统计class的类别数量
colors = ['lightgreen', 'orange']  # 颜色
explode = [0, 0.1]  # 饼图突出
plt.figure(figsize=(9, 9))  # 画布大小
plt.pie(size, colors=colors, explode=explode, labels=labels, shadow=True, autopct='%.2f%%')  # 饼图参数设置
plt.axis('off')  # 关闭坐标轴
plt.title("Data Distribution")  # 标题
plt.legend()  # 显示标签
plt.show()  # 显示

从图中可见，欺诈数据占比非常小。如果使用下采样方法训练模型，存在过拟合的风险，导致模型泛化能力差。

优化建议

为了避免过拟合，可以考虑以下优化措施：

1. 使用其他采样方法： 考虑使用过采样或合成少数类过采样（SMOTE）等方法，以增加欺诈数据的样本量，提高模型的泛化能力。
2. 特征工程： 考虑引入更多特征，或者对现有特征进行组合，以提高模型对数据的表征能力。
3. 模型选择： 尝试不同的模型，比如集成学习方法（如随机森林或梯度提升树），以提高模型性能。
4. 调整模型参数： 对所选模型进行参数调整，以达到更好的性能。
5. 交叉验证： 使用交叉验证来评估模型的性能，防止过度拟合。

方案二：SMOTE（过采样）处理数据不平衡

如果不处理数据的不平衡性，使用这些数据进行训练，模型可能只会学到样本数量较多的类别，而对于样本数量较少的类别学习不足，导致模型无法准确预测。

数据获取与预处理

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import pandas as pd
import nu