使用15个案例讲解模拟退火算法含有代码说明

好家伙VCC

于 2024-09-06 15:40:28 发布

阅读量549

点赞数 11

分类专栏：杂谈杂谈文章标签：模拟退火算法算法机器学习人工智能

本文链接：https://blog.csdn.net/qq_46187594/article/details/141961409

版权

杂谈杂谈专栏收录该内容

11 篇文章 0 订阅

订阅专栏

模拟退火算法（Simulated Annealing，SA）是一种全局优化算法，其基本思想是通过一定的概率接受劣解，以避免陷入局部最优解。它模拟了物质固体退火时的过程，即将物质加热至高温状态，然后缓慢冷却，使其达到稳定状态。在优化问题中，这个过程被用来搜索全局最优解。

Matlab是一种功能强大的数学软件，它提供了许多优化算法的实现。在本文中，我们将介绍如何使用Matlab实现模拟退火算法，并提供15个实际应用的源码案例。

1. 算法步骤

模拟退火算法的基本步骤如下：

初始化参数：
- 初始温度（T0）
- 降温速率（alpha）
- 终止温度（T_min）
- 初始解（x0）
产生新解：在当前解的邻域内产生一个新解。
接受新解：计算当前解与新解之间的差异，如果新解更优，则接受它；否则，以一定的概率接受它。
降温：根据设定的降温速率降低温度。
终止判断：如果温度降低到终止温度以下，则停止搜索，输出最优解。

2. 代码实现

以下是Matlab实现模拟退火算法的基本代码：

function [x,fval] = simulated_annealing(fun,x0,options)
    % fun: 目标函数句柄
    % x0: 初始解
    % options: 选项结构体，包括以下字段：
    %   T0: 初始温度
    %   alpha: 降温速率
    %   T_min: 终止温度
    %   max_iter: 最大迭代次数
    %   verbose: 是否打印输出
    % 返回值：
    %   x: 最优解
    %   fval: 目标函数在最优解处的取值
    
    % 设置默认选项
    default_options = struct('T0',100,'alpha',0.95,'T_min',1e-8,...
                             'max_iter',1000,'verbose',false);
    if nargin < 3
        options = default_options;
    else
        options = merge_options(default_options,options);
    end

    % 初始化参数
    T = options.T0;
    x = x0;
    fval = feval(fun,x);
    iter = 0;
    best_x = x;
    best_fval = fval;

    % 开始迭代
    while T > options.T_min && iter < options.max_iter
        % 产生新解
        new_x = x + randn(size(x));
        new_fval = feval(fun,new_x);
        delta_f = new_fval - fval;

        % 接受新解
        if delta_f < 0 || exp(-delta_f/T) > rand()
            x = new_x;
            fval = new_fval;
            if fval < best_fval
                best_x = x;
                best_fval = fval;
            end
        end

        % 降温
        T = options.alpha * T;

        % 打印输出
        if options.verbose
            fprintf('iter=%d, T=%g, fval=%g, best_fval=%g\n',iter,T,fval,best_fval);
        end

        % 更新迭代计数器
        iter = iter + 1;
    end

    % 返回最优解和目标函数值
    x = best_x;
    fval = best_fval;

    % 合并选项结构体
    function opt = merge_options(default_opt,opt)
        if isempty(opt)
            opt = default_opt;
        else
            fields = fieldnames(default_opt);
            for i = 1:length(fields)
                if ~isfield(opt,fields{i})
                    opt.(fields{i}) = default_opt.(fields{i});
                end
            end
        end
    end
end

3. 示例

我们将使用15个不同的优化问题来演示模拟退火算法的应用。每个案例都附有相应的Matlab代码。

示例 1: Rosenbrock函数

Rosenbrock函数是一个经典的非凸函数，其表达式为：

[ f(x) = \sum_{i=1}^{n-1} [100 (x_{i+1} - x_i²⁾2 + (1 - x_i)^2] ]

fun = @(x) sum(100*(x(2:end)-x(1:end-1).^2).^2 + (1-x(1:end-1)).^2);
x0 = [-1.2; 1];
options = struct('T0',100,'alpha',0.95,'T_min',1e-8,'max_iter',1000,'verbose',true);
[x, fval] = simulated_annealing(fun, x0, options);
disp(['Best solution: ', num2str(x')]);
disp(['Objective function value: ', num2str(fval)]);

示例 2: 旅行商问题（TSP）

旅行商问题的目标是找到一条最短路径，使得旅行商能访问所有城市并返回起点。

cities = [0,0; 1,0; 1,1; 0,1]; % Example cities coordinates
dist = @(path) sum(sqrt(sum(diff(cities(path,:),1,1).^2,2) + (norm(cities(path(end),:) - cities(path(1),:)))^2));
fun = @(path) dist(path);
x0 = 1:length(cities);
options = struct('T0',100,'alpha',0.95,'T_min',1e-8,'max_iter',1000,'verbose',true);
[x, fval] = simulated_annealing(@(path) fun(mod(path-1+randperm(length(path)),length(path))+1), x0, options);
disp(['Best path: ', num2str(x)]);
disp(['Objective function value: ', num2str(fval)]);

示例 3: 函数最小化问题

对于一个简单的二次函数进行最小化：

[ f(x) = (x - 3)^2 + 5 ]

fun = @(x) (x - 3).^2 + 5;
x0 = 0;
options = struct('T0',100,'alpha',0.95,'T_min',1e-8,'max_iter',1000,'verbose',true);
[x, fval] = simulated_annealing(fun, x0, options);
disp(['Best solution: ', num2str(x)]);
disp(['Objective function value: ', num2str(fval)]);

示例 4: 约束优化问题

带约束的优化问题，如最小化 ( f(x) = x^2 ) subject to ( x \geq 0 )：

fun = @(x) x.^2;
constraint = @(x) max(0, -x); % Constraint x >= 0
x0 = -1;
options = struct('T0',100,'alpha',0.95,'T_min',1e-8,'max_iter',1000,'verbose',true);
[x, fval] = simulated_annealing(@(x) fun(x) + 1e6 * constraint(x), x0, options);
disp(['Best solution: ', num2str(x)]);
disp(['Objective function value: ', num2str(fval)]);

示例 5: 非线性规划问题

优化非线性目标函数 ( f(x, y) = (x - 1)^2 + (y - 2)^2 )：

fun = @(xy) (xy(1) - 1)^2 + (xy(2) - 2)^2;
x0 = [0; 0];
options = struct('T0',100,'alpha',0.95,'T_min',1e-8,'max_iter',1000,'verbose',true);
[x, fval] = simulated_annealing(fun, x0, options);
disp(['Best solution: ', num2str(x')]);
disp(['Objective function value: ', num2str(fval)]);

示例 6: 数据拟合问题

拟合数据点 ( (x_i, y_i) ) 的线性模型：

x_data = [1, 2, 3, 4, 5];
y_data = [2.1, 2.9, 3.8, 5.0, 5.1];
model = @(p, x) p(1) * x + p(2);
error = @(p) sum((y_data - model(p, x_data)).^2);
fun = @(p) error(p);
x0 = [1; 1];
options = struct('T0',100,'alpha',0.95,'T_min',

1e-8,'max_iter',1000,'verbose',true);
[x, fval] = simulated_annealing(fun, x0, options);
disp(['Best parameters: ', num2str(x')]);
disp(['Objective function value: ', num2str(fval)]);

示例 7: 最优控制问题

控制一个系统使其状态最优化：

control = @(u) sum(u.^2); % Example control objective
u0 = [0; 0];
options = struct('T0',100,'alpha',0.95,'T_min',1e-8,'max_iter',1000,'verbose',true);
[x, fval] = simulated_annealing(control, u0, options);
disp(['Best control: ', num2str(x')]);
disp(['Objective function value: ', num2str(fval)]);

示例 8: 组合优化问题

组合问题，例如最大化一个简单的目标函数：

fun = @(x) sum(x); % Example: maximize sum of elements
x0 = [0, 0, 0];
options = struct('T0',100,'alpha',0.95,'T_min',1e-8,'max_iter',1000,'verbose',true);
[x, fval] = simulated_annealing(fun, x0, options);
disp(['Best solution: ', num2str(x)]);
disp(['Objective function value: ', num2str(fval)]);

示例 9: 多目标优化问题

优化两个目标函数的加权和：

fun = @(x) [x(1)^2 + x(2)^2, (x(1) - 1)^2 + (x(2) - 1)^2];
weights = [0.5, 0.5];
weighted_sum = @(x) sum(weights .* fun(x));
x0 = [0, 0];
options = struct('T0',100,'alpha',0.95,'T_min',1e-8,'max_iter',1000,'verbose',true);
[x, fval] = simulated_annealing(weighted_sum, x0, options);
disp(['Best solution: ', num2str(x)]);
disp(['Objective function value: ', num2str(fval)]);

示例 10: 排程问题

优化任务排程的目标函数：

task_times = [5, 2, 7, 3]; % Example task times
fun = @(schedule) sum(task_times(schedule));
x0 = 1:length(task_times);
options = struct('T0',100,'alpha',0.95,'T_min',1e-8,'max_iter',1000,'verbose',true);
[x, fval] = simulated_annealing(@(schedule) fun(mod(schedule-1+randperm(length(schedule)),length(schedule))+1), x0, options);
disp(['Best schedule: ', num2str(x)]);
disp(['Objective function value: ', num2str(fval)]);

示例 11: 函数拟合问题

拟合数据点 ( (x_i, y_i) ) 到一个多项式模型：

x_data = [1, 2, 3, 4, 5];
y_data = [1.1, 1.9, 3.0, 4.1, 5.0];
poly_model = @(p, x) polyval(p, x);
error = @(p) sum((y_data - poly_model(p, x_data)).^2);
fun = @(p) error(p);
x0 = [0; 0; 0];
options = struct('T0',100,'alpha',0.95,'T_min',1e-8,'max_iter',1000,'verbose',true);
[x, fval] = simulated_annealing(fun, x0, options);
disp(['Best polynomial coefficients: ', num2str(x')]);
disp(['Objective function value: ', num2str(fval)]);

示例 12: 线性规划问题

解决线性规划问题：

c = [1, 2];
A = [1, 1; -1, 2];
b = [6; 4];
fun = @(x) c * x';
constraints = @(x) [A * x' - b; -x];
x0 = [0; 0];
options = struct('T0',100,'alpha',0.95,'T_min',1e-8,'max_iter',1000,'verbose',true);
[x, fval] = simulated_annealing(@(x) fun(x) + 1e6 * sum(max(0, constraints(x))), x0, options);
disp(['Best solution: ', num2str(x')]);
disp(['Objective function value: ', num2str(fval)]);

示例 13: 动态规划问题

求解一个动态规划问题：

fun = @(x) sum(x.^2); % Example dynamic programming objective
x0 = [1, 1, 1];
options = struct('T0',100,'alpha',0.95,'T_min',1e-8,'max_iter',1000,'verbose',true);
[x, fval] = simulated_annealing(fun, x0, options);
disp(['Best solution: ', num2str(x)]);
disp(['Objective function value: ', num2str(fval)]);

示例 14: 图着色问题

优化图的着色问题，最小化相邻节点的相同颜色：

n = 4; % Number of nodes
edges = [1,2; 2,3; 3,4; 4,1]; % Example edges
colors = 1:3; % Possible colors
coloring = @(c) sum(arrayfun(@(i) any(c(edges(i,1)) == c(edges(i,2))), 1:size(edges,1)));
fun = @(c) coloring(c);
x0 = randi([1, 3], [n, 1]);
options = struct('T0',100,'alpha',0.95,'T_min',1e-8,'max_iter',1000,'verbose',true);
[x, fval] = simulated_annealing(@(c) fun(c), x0, options);
disp(['Best coloring: ', num2str(x')]);
disp(['Objective function value: ', num2str(fval)]);

示例 15: 库存管理问题

优化库存管理中的订单量：

order_cost = @(q) (q - 10)^2 + 5; % Example cost function
x0 = 10; % Initial order quantity
options = struct('T0',100,'alpha',0.95,'T_min',1e-8,'max_iter',1000,'verbose',true);
[x, fval] = simulated_annealing(order_cost, x0, options);
disp(['Best order quantity: ', num2str(x)]);
disp(['Objective function value: ', num2str(fval)]);

4. 总结

本文详细介绍了如何在Matlab中实现模拟退火算法，并通过15个具体案例展示了其在各种优化问题中的应用。模拟退火算法是一种有效的全局优化方法，适用于求解复杂的非凸问题。通过Matlab的灵活实现和强大的功能，可以高效地应用模拟退火算法解决实际问题。

好家伙VCC

关注

11
点赞
踩
5

收藏

觉得还不错? 一键收藏
0
评论
使用15个案例讲解模拟退火算法含有代码说明

本文详细介绍了如何在Matlab中实现模拟退火算法，并通过15个具体案例展示了其在各种优化问题中的应用。模拟退火算法是一种有效的全局优化方法，适用于求解复杂的非凸问题。通过Matlab的灵活实现和强大的功能，可以高效地应用模拟退火算法解决实际问题。
复制链接

扫一扫