深度探索：机器学习中的 Rejection Sampling算法原理及其应用

目录

1. 引言与背景

2. Rejection Sampling定理

3. 算法原理

4. 算法实现

5. 优缺点分析

优点：

缺点：

6. 案例应用

7. 对比与其他算法

8. 结论与展望

---

1. 引言与背景

机器学习领域中，有效且高效地从复杂的概率分布中抽样是一项核心任务，它对于模型训练、推断以及统计模拟至关重要。在诸多抽样方法中，Rejection Sampling作为一种简单直观的非参数性采样技术，凭借其易于理解、无需显式知道目标分布密度函数的形式等特性，在处理难以直接采样的复杂分布时展现出独特价值。本篇文章将系统地介绍Rejection Sampling算法，包括其理论基础、工作原理、实现细节、优缺点分析、实际应用案例、与其他抽样方法的对比，以及对未来的展望。

2. Rejection Sampling定理

Rejection Sampling方法基于一个基本定理，通常称为“接受-拒绝”定理。该定理指出，给定一个不可直接采样的目标概率分布，如果能找到一个易于采样的提议分布，且该提议分布在所有可能的x上严格大于目标分布，即，其中k是一个正常数，那么可以通过以下步骤从目标分布中进行采样：

1. 从提议分布中抽取一个样本。
2. 生成一个均匀分布U(0,1)上的随机数u。
3. 若，则接受样本作为来自目标分布的一个样本；否则，拒绝并回到步骤1继续尝试。

通过重复上述过程，可以得到一组近似服从目标分布的样本集。

3. 算法原理

Rejection Sampling的核心思想在于通过引入一个覆盖目标分布的“提案”分布，以及一个合理的接受阈值，使得只有当提议样本符合该阈值条件时才被接受为目标分布的样本。具体来说，算法流程如下：

Step 1: 选择提议分布与常数k
选取一个已知且易于采样的提议分布，确保它在所有x上至少是目标分布的k倍。k的选择直接影响到算法的效率，过大的k可能导致大量样本被拒绝，而过小的k可能导致提议分布无法完全覆盖目标分布。

Step 2: 生成提议样本与接受阈值
从提议分布中抽取一个样本，同时生成一个均匀分布U(0,1)上的随机数u作为接受阈值。

Step 3: 接受/拒绝判断
计算接受概率，若u⩽α，则接受作为目标分布的样本；否则，拒绝并返回Step 2继续采样。

Step 4: 重复采样
重复上述步骤，直至收集到足够数量的接受样本，形成一个近似服从目标分布的样本集。

4. 算法实现

以下是使用Python实现Rejection Sampling算法的详细代码及讲解：

Python

import numpy as np
from scipy.stats import norm

def target_distribution(x):
    """
    定义目标分布。此处以一个双峰分布为例，由两个高斯分布叠加而成，
    分别位于-2和2处，标准差均为1，权重分别为3/4和1/4。
    """
    return 0.75 * norm.pdf(x, loc=-2, scale=1) + 0.25 * norm.pdf(x, loc=2, scale=1)

def proposal_distribution(x):
    """
    定义提议分布。这里选择一个标准差为3的正态分布作为提议分布，
    它的分布宽度足以覆盖目标分布，确保有足够的概率覆盖目标分布的所有区域。
    """
    return norm.pdf(x, loc=0, scale=3)

def rejection_sampling(n_samples, target=target_distribution, proposal=proposal_distribution, k=1.5):
    """
    Rejection Sampling算法实现。

    参数:
    n_samples (int): 需要抽取的样本数量
    target (function): 目标分布的PDF函数
    proposal (function): 提议分布的PDF函数
    k (float): 提议分布与目标分布的最大比值，用于确定接受阈值

    返回:
    samples (list): 从目标分布中抽取的样本列表
    """
    samples = []  # 存储接受的样本

    while len(samples) < n_samples:
        # Step 1: 从提议分布中抽取一个样本
        x_prime = np.random.normal(0, 3)  # 提议分布为正态分布，这里直接使用numpy生成

        # Step 2: 生成一个均匀分布[0,1]上的随机数作为接受阈值
        u = np.random.uniform(0, 1)

        # Step 3: 计算接受概率，并进行接受/拒绝判断
        alpha = target(x_prime) / (k * proposal(x_prime))
        
        # 如果u小于等于接受概率，则接受样本；否则拒绝并继续循环
        if u <= alpha:
            samples.append(x_prime)

    return samples

# 示例：抽取1000个样本
n_samples = 1000
rejection_samples = rejection_sampling(n_samples)

代码讲解：

1. target_distribution(x): 定义了我们要从中抽样的目标分布。在此例中，目标分布是一个双峰正态分布，由两个权重不同的高斯分布组成。这个函数返回给定输入x时目标分布的密度函数值。

2. proposal_distribution(x): 定义提议分布，即一个较宽松的正态分布，其标准差足够大以确保能够覆盖目标分布的大部分甚至全部区域。提议分布应选择为已知且易于从其中采样的分布。

3. rejection_sampling(): 主要的Rejection Sampling算法实现函数。接收参数包括所需样本数量、目标分布函数、提议分布函数以及提议分布与目标分布最大比值k。

   • Step 1: 从提议分布中抽取一个样本，这里直接使用np.random.normal()生成正态分布样本。

   • Step 2: 生成一个均匀分布U(0,1)上的随机数作为接受阈值，使用np.random.uniform()实现。

   • Step 3: 计算接受概率，其中为目标分布对当前样本的值，为提议分布对同一样本的值。然后比较接受阈值u与接受概率α，如果u≤α，则接受样本；否则拒绝样本。

   • 循环: 当接受的样本数量达到指定的n_samples时，停止采样并返回收集到的样本列表。

4. 实例化运行：设置所需的样本数量（如1000），调用rejection_sampling()函数执行采样，并将结果存储在变量rejection_samples中。

这段代码实现了Rejection Sampling的基本流程，通过不断从提议分布中抽样并依据接受概率决定是否保留样本，最终得到近似服从目标分布的样本集合。请注意，实际应用中可能需要根据目标分布的具体特性调整提议分布和常数k，以优化采样效率。

5. 优缺点分析

优点：

• 通用性：Rejection Sampling适用于任何已知概率密度函数的分布，无需知道其具体的解析形式，只需能够计算目标分布的值。
• 直观易懂：算法思路清晰，易于理解和实现，尤其适合教学和初步探索复杂分布。
• 无须依赖梯度信息：对于那些梯度难以计算或不存在的分布，Rejection Sampling依然适用。

缺点：

• 效率低：随着目标分布复杂度增加，提议分布可能需要非常宽松以确保覆盖目标分布，导致大量样本被拒绝，尤其是当目标分布具有尖峰或稀疏区域时。
• 难以确定最优提议分布与常数�k：实践中需要通过试错或专业知识来选择合适的提议分布和�k值，以平衡接受率与覆盖范围。
• 不适合高维分布：随着维度增加，提议分布需覆盖的体积呈指数级增长，导致接受率急剧下降，不适用于高维复杂分布的采样。

6. 案例应用

金融风险建模：在计算信用违约互换（CDS）的公平价格时，需要模拟贷款违约的概率分布。由于违约事件的复杂性和罕见性，直接采样困难，但通过Rejection Sampling可以有效地从复杂的违约概率分布中抽样，辅助定价模型的构建。

生物信息学：在基因序列分析中，研究者可能面对的是高度复杂且未知的基因突变概率分布。Rejection Sampling可用于从这种分布中抽样，进而估计突变率、构建进化树等。

7. 对比与其他算法

与MCMC（如Metropolis-Hastings）比较：

• MCMC通过构造马尔可夫链在状态空间中随机游走，最终达到收敛于目标分布的状态。相比Rejection Sampling，MCMC在处理高维和复杂分布时更为高效，因为它不需要严格的覆盖整个支持集，而是通过局部转移来逼近全局分布。
• MCMC的收敛速度取决于马尔可夫链的混合时间，可能需要较长的“烧瓶期”才能达到稳定状态。而Rejection Sampling每次采样都是独立的，没有“记忆效应”，但可能面临较低的接受率。

与重要性采样比较：

• 重要性采样同样利用一个提议分布来采样，但不是直接拒绝不符合条件的样本，而是赋予它们不同的权重，从而修正采样结果以逼近目标分布。重要性采样在处理轻尾分布时效率较高，因为即使提议分布未能完全覆盖目标分布，只要权重合理，仍能获得准确估计。
• 重要性采样不需要设定常数�k，但需要计算和存储样本权重，对于大规模采样可能带来额外的内存开销。

8. 结论与展望

Rejection Sampling作为一类经典且直观的抽样方法，在处理特定类型的问题，特别是那些目标分布已知但难以直接采样的情况时，展现了其独特的实用价值。尽管在效率和处理高维分布方面存在局限性，但通过精心设计提议分布和适当调整算法参数，仍能在许多实际应用中取得满意的结果。

未来的研究方向可能包括：

• 开发更先进的提议分布生成策略，结合机器学习技术自动优化提议分布与常数�k，以提高采样效率。
• 研究Rejection Sampling与其他抽样方法（如MCMC、重要性采样）的融合策略，结合各自优势，应对更广泛和复杂的采样场景。
• 探索Rejection Sampling在新兴领域的应用，如强化学习中的策略搜索、深度学习中的贝叶斯神经网络等，进一步拓宽其应用边界。