股票价格预测 | Python实现基于ARIMA和LSTM的股票预测模型（含XGBoost特征重要性衡量）

最新推荐文章于 2025-03-16 19:39:25 发布
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分类专栏： 股票价格预测（SPP） 文章标签： python ARIMA LSTM 股票预测模型 XGBoost
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本文介绍了使用Python实现ARIMA和LSTM预测股票价格的模型，结合XGBoost计算特征重要性。通过特征工程创建技术指标，包括指数移动平均线、移动平均线和动量等。ARIMA模型选择了(p=2, d=0, q=3)参数。LSTM模型展示了解决长期依赖问题的能力，通过多个门控机制进行预测。最终通过比较不同模型的MAE，评估预测性能。" 136738622,1291382,GraphEdit：大型语言模型在图结构学习中的应用,"['自然语言处理', '图结构学习', '语言模型', '人工智能']

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Python实现基于ARIMA和LSTM的股票预测模型（Stock-Prediction）

  • Data Extraction
  • Formatting data for time series
  • Feature engineering（Feature Importance using XGBoost）
  • ARIMA model
  • LS
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天然气作为一种重要的能源商品，在全球能源结构中扮演着关键角色。其价格波动受到多种复杂因素的影响，包括供需关系、地缘政治、气候变化以及经济周期等。准确预测天然气价格不仅对能源市场的参与者（如生产商、贸易商和消费者）至关重要，也有助于政府制定合理的能源政策，保障能源安全。传统的天然气价格预测方法，如计量经济学模型和时间序列分析方法，在处理非线性、非平稳的时间序列数据时存在局限性。近年来，机器学习方法凭借其强大的数据处理能力和非线性建模能力，在金融时间序列预测领域取得了显著进展。
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注：文章内容以图片的形式展示
时间序列预测入门：使用Python和ARIMA模型进行股票价格预测
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时间序列预测是数据分析中的一个重要领域，它涉及根据历史数据的模式和趋势来预测未来的数值。ARIMA（自回归综合移动平均）模型是一种常用的时间序列预测模型，它能够捕捉数据中的自相关性和趋势性。本文将介绍如何使用Python编程语言和statsmodels库实现ARIMA模型，以及如何利用该模型进行股票价格的预测。
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这个小项目是使用LSTM进行股价预测，使用数据是000001.SZ 平安银行自2014年开始的每日基础数据数据列包括【‘股票代码’, ‘交易日期’, ‘开盘价’, ‘最高价’, ‘最低价’, ‘收盘价’, ‘昨收价’, ‘涨跌额’,‘涨跌幅’, '成交量 ', ‘成交额’】演示代码主要使用前N天的基础数据预测下一天的收盘价，当然实际的工作中，不会去预测收盘价这种无意义的target，但在这里纯粹为了演示。
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