股票价格预测 | Python实现基于ARIMA和LSTM的股票预测模型（含XGBoost特征重要性衡量）

最新推荐文章于 2024-12-31 11:59:34 发布
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分类专栏： 股票价格预测（SPP） 文章标签： python ARIMA LSTM 股票预测模型 XGBoost
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本文介绍了使用Python实现ARIMA和LSTM预测股票价格的模型，结合XGBoost计算特征重要性。通过特征工程创建技术指标，包括指数移动平均线、移动平均线和动量等。ARIMA模型选择了(p=2, d=0, q=3)参数。LSTM模型展示了解决长期依赖问题的能力，通过多个门控机制进行预测。最终通过比较不同模型的MAE，评估预测性能。" 136738622,1291382,GraphEdit：大型语言模型在图结构学习中的应用,"['自然语言处理', '图结构学习', '语言模型', '人工智能']

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Python实现基于ARIMA和LSTM的股票预测模型（Stock-Prediction）

  • Data Extraction
  • Formatting data for time series
  • Feature engineering（Feature Importance using XGBoost）
  • ARIMA model
  • LS
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时间序列分析与预测：ARIMA-LSTM综合应用股票数据
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Python实现LSTM-Attention-XGBoost、CNN-LSTM时间序列预测（完整源码和数据)
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1.Python实现LSTM-Attention-XGBoost、CNN-LSTM时间序列预测（完整源码和数据) 2.Machine learning :XGboost Regressor Deep learning/Stacked models :GRU、LSTM、CNN、CNN-LSTM、LSTM-Attention Hybrid methods、GRU-XGBoost、LSTM-Attention-XGBoost 3.这是一个时间序列预测问题，其中使用两个不同的能源数据集和天气数据集。 将西班牙各个城市的能源消耗和天气数据结合起来，创建一个多元时间序列预测问题。 能源数据集包含与化石燃料、风能和煤炭等不同来源的能源生成相关的特征。 另一方面，天气数据集包含与各种天气指标相关的特征，例如温度、湿度、压力、风速等。
【人工智能】Python实现时序数据预测：ARIMA与LSTM的对比
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时序数据预测是数据科学中的一个重要任务，广泛应用于金融市场预测、天气预报、销售预测等领域。常见的时序数据预测方法包括传统统计学模型和现代深度学习模型。本文将深入探讨两种常用的时序数据预测方法——ARIMA模型（自回归积分滑动平均模型）与LSTM（长短期记忆网络），并通过Python代码实现这两种方法的对比。我们将从数据准备、模型构建到模型评估全面展示如何使用这两种方法进行时序数据预测，同时分析它们各自的优缺点和适用场景。
使用LLMs大模型进行股票投资预测——能实现盈利还能自我反思并给出合理解释
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浅谈股价预测模型：捉摸不定，最为致命
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听说牛顿老爷爷炒股炒到倾家荡产？ 本文将蒙特卡洛模拟的理念运用在股价预测上
如何用Python对股票数据进行LSTM神经网络和XGboost机器学习预测分析（附源码和详细步骤），学会的小伙伴们说不定就成为炒股专家一夜暴富了
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最近调研了一下我做的项目受欢迎程度，大数据分析方向竟然排第一，尤其是这两年受疫情影响，大家都非常担心自家公司裁员或倒闭，都想着有没有其他副业搞搞或者炒炒股、投资点理财产品，未雨绸缪，所以不少小伙伴要求我这边分享下关于股票预测分析的技巧。基于股票数据是一个和时间序列相关的大数据，所以我打算给大家分享时下最受欢迎的时序模型：**LSTM、XGBoost两大经典模型**。
【视频讲解】Xgboost、ARIMA 和 Prophet对国际牛肉市场份额、比特币价格时间序列预测|数据分享...
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【视频讲解】Python用LSTM、Wavenet神经网络、LightGBM预测股价|数据分享
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Python轨道交通客流预测系统源码.zip
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Python实现基于ARIMA和LSTM的股票预测模型（完整源码）
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时间序列预测（三）—— Xgboost模型
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基于Xgboost的文本分类——Python实现
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整理总结：关于XGBoost模型组成的简单探究
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时间序列预测入门：使用Python和ARIMA模型进行股票价格预测
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多种模型进行股价预测
zkw54334的博客
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这个小项目是使用LSTM进行股价预测，使用数据是000001.SZ 平安银行自2014年开始的每日基础数据数据列包括【‘股票代码’, ‘交易日期’, ‘开盘价’, ‘最高价’, ‘最低价’, ‘收盘价’, ‘昨收价’, ‘涨跌额’,‘涨跌幅’, '成交量 ', ‘成交额’】演示代码主要使用前N天的基础数据预测下一天的收盘价，当然实际的工作中，不会去预测收盘价这种无意义的target，但在这里纯粹为了演示。
基于LSTM 的股票投资模型毕业论文
坷拉博士
11-03 713
在股票预测的相关研究中，以增加数据源的方式以达到提升预测效果是一个重要的研究方向。本文也基于这一逻辑，考虑增加数据源，使用股价相关基础数据、金融文本数据（含金融新闻和股吧评论），从变量角度，构建多类股票特征以提升股票短期趋势预测的准确性。从算法角度，本文充分结合了随机森林，XGBoost 和LSTM 算法各自的优越性，基于LSTM 算法，并使用随机森林算法，XGBoost 算法对LSTM 算法的预测结果进行进一步的修正，以提升预测效果。 随着互联网的发展，投资者能够更加自由和便利地在网络上发表自己的观点和看
StockGPT:一个用于股票预测和交易的生成性AI模型
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04-10 3499
股票GPT使用了基础的仅解码器变换器架构，这是Vaswani等人（2017年）开发的典型变换器模型的第二步。仅解码器变换器也是ChatGPT的架构。图1展示了架构的草图。具体来说，解码器接收一个标记序列x = (x1, x2, ..., xt-1, xt)，通过多层注意力转换它，输出每个下一个标记的概率，p(x2|x1), p(x3|x2, x1), ..., p(xt+1|xt, ..., x1)。
写一个xgboost预测股价是否涨跌超过1%的模型，结果有不超过，涨大于1%，跌大约1%
11-06
要创建一个基于XGBoost的模型来预测股票价格涨跌是否超过1%，你需要先准备数据、选择特征、训练模型并进行预测。以下是一个简化的Python示例，使用pandas和xgboost库： ```python # 导入所需库 import pandas as pd import numpy as np from sklearn.model_selection import train_test_split import xgboost as xgb from sklearn.preprocessing import LabelEncoder # 假设你有一个包含历史股价数据的数据frame 'stock_data' data = ... # 股票数据清洗后格式化 # 准备特征（假设我们选择收盘价、开盘价、最高价、最低价等作为特征） features = ['Close', 'Open', 'High', 'Low'] target = 'ChangePercentage' # 数据预处理 stock_data['ChangePercentage'] = stock_data[target].apply(lambda x: abs(x) / 100 - 1) # 计算涨跌幅百分比 stock_data['direction'] = np.where(stock_data['ChangePercentage'] > 0.01, 'Up', 'Down') # 标记涨跌 # 将标签转换为数字编码 le = LabelEncoder() stock_data['direction_encoded'] = le.fit_transform(stock_data['direction']) # 划分训练集和测试集 X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(stock_data[features], stock_data['direction_encoded'], test_size=0.2, random_state=42) # 创建DMatrix格式数据 dtrain = xgb.DMatrix(X_train, label=y_train) dtest = xgb.DMatrix(X_test, label=y_test) # 设置XGBoost模型参数 params = { 'objective': 'binary:logistic', # 使用二分类模型 'eval_metric': 'logloss', # 评估指标 'eta': 0.1, # 学习率 'max_depth': 5, # 深度 } # 训练模型 model = xgb.train(params, dtrain, num_boost_round=100, evals=[(dtest, 'test')]) # 预测新数据 new_data = ... # 新一天的股票数据 prediction_df = pd.DataFrame(new_data[features]) prediction_df['ChangePercentage'] = new_data[target] prediction_df['direction_encoded'] = model.predict(xgb.DMatrix(prediction_df[features])) # 解码预测结果 prediction_df['direction'] = prediction_df['direction_encoded'].map(le.inverse_transform) ```
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