股票价格预测 | Python实现基于ARIMA和LSTM的股票预测模型（含XGBoost特征重要性衡量）

最新推荐文章于 2024-10-30 19:27:31 发布
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分类专栏： 股票价格预测（SPP） 文章标签： python ARIMA LSTM 股票预测模型 XGBoost
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本文介绍了使用Python实现ARIMA和LSTM预测股票价格的模型，结合XGBoost计算特征重要性。通过特征工程创建技术指标，包括指数移动平均线、移动平均线和动量等。ARIMA模型选择了(p=2, d=0, q=3)参数。LSTM模型展示了解决长期依赖问题的能力，通过多个门控机制进行预测。最终通过比较不同模型的MAE，评估预测性能。" 136738622,1291382,GraphEdit：大型语言模型在图结构学习中的应用,"['自然语言处理', '图结构学习', '语言模型', '人工智能']
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文章概述

Python实现基于ARIMA和LSTM的股票预测模型（Stock-Prediction）

  • Data Extraction
  • Formatting data for time series
  • Feature engineering（Feature Importance using XGBoost）
  • ARIMA model
  • LS
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