股票价格预测 | Python实现基于ARIMA和LSTM的股票预测模型（含XGBoost特征重要性衡量）

最新推荐文章于 2024-10-21 17:07:43 发布
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分类专栏： 股票价格预测（SPP） 文章标签： python ARIMA LSTM 股票预测模型 XGBoost
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本文介绍了使用Python实现ARIMA和LSTM预测股票价格的模型，结合XGBoost计算特征重要性。通过特征工程创建技术指标，包括指数移动平均线、移动平均线和动量等。ARIMA模型选择了(p=2, d=0, q=3)参数。LSTM模型展示了解决长期依赖问题的能力，通过多个门控机制进行预测。最终通过比较不同模型的MAE，评估预测性能。" 136738622,1291382,GraphEdit：大型语言模型在图结构学习中的应用,"['自然语言处理', '图结构学习', '语言模型', '人工智能']

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Python实现基于ARIMA和LSTM的股票预测模型（Stock-Prediction）

  • Data Extraction
  • Formatting data for time series
  • Feature engineering（Feature Importance using XGBoost）
  • ARIMA model
  • LS
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nantangyuxi
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数据层：负责数据收集与存储，包括历史时间序列数据和用户输入数据的管理。模型层：CNN-BiGRU-KDE 模型用于预测并返回区间结果。应用层：包括用户接口（Web 或桌面应用）、API 服务及报告导出功能。监控与日志层：用于跟踪模型的运行状态与性能，并能快速检测异常。1.2。
时间序列分析与预测：ARIMA-LSTM综合应用股票数据
celiaweiwei的博客
01-22 8925
ARIMA可以捕捉一些线性趋势和季节性，而LSTM可以处理更复杂的模式。将ARIMA和LSTM结合使用，可以提供更全面的序列建模能力，适用于既有线性趋势又有复杂非线性关系的时间序列数据。本文提供了针对股票收盘价时间序列数据实现ARIMA-LSTM模型的Python代码，详细解释了代码每一步的思路和分析结果。（本文没有包含具体的代码，代码文件可在gzh'finance褪黑素'下回复关键词‘240122’获取）
Python实现LSTM-Attention-XGBoost、CNN-LSTM时间序列预测（完整源码和数据)
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1.Python实现LSTM-Attention-XGBoost、CNN-LSTM时间序列预测（完整源码和数据) 2.Machine learning :XGboost Regressor Deep learning/Stacked models :GRU、LSTM、CNN、CNN-LSTM、LSTM-Attention Hybrid methods、GRU-XGBoost、LSTM-Attention-XGBoost 3.这是一个时间序列预测问题，其中使用两个不同的能源数据集和天气数据集。 将西班牙各个城市的能源消耗和天气数据结合起来，创建一个多元时间序列预测问题。 能源数据集包含与化石燃料、风能和煤炭等不同来源的能源生成相关的特征。 另一方面，天气数据集包含与各种天气指标相关的特征，例如温度、湿度、压力、风速等。
使用LLMs大模型进行股票投资预测——能实现盈利还能自我反思并给出合理解释
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03-15 9079
探索了可解释的股票预测任务，并提出了SEP框架来解决当前LLMs在权衡市场因素和生成股票预测方面的限制。通过实验证实，SEP模型在预测准确性和生成解释质量方面优于传统深度学习和LLM方法。未来的研究可以探索解决SEP框架中累积错误的可能性，利用其他数据源提高预测质量，并改进评估生成的股票解释的指标。
浅谈股价预测模型：捉摸不定，最为致命
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听说牛顿老爷爷炒股炒到倾家荡产？ 本文将蒙特卡洛模拟的理念运用在股价预测上
如何用Python对股票数据进行LSTM神经网络和XGboost机器学习预测分析（附源码和详细步骤），学会的小伙伴们说不定就成为炒股专家一夜暴富了
小胡说人工智能的博客
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最近调研了一下我做的项目受欢迎程度，大数据分析方向竟然排第一，尤其是这两年受疫情影响，大家都非常担心自家公司裁员或倒闭，都想着有没有其他副业搞搞或者炒炒股、投资点理财产品，未雨绸缪，所以不少小伙伴要求我这边分享下关于股票预测分析的技巧。基于股票数据是一个和时间序列相关的大数据，所以我打算给大家分享时下最受欢迎的时序模型：**LSTM、XGBoost两大经典模型**。
【视频讲解】Xgboost、ARIMA 和 Prophet对国际牛肉市场份额、比特币价格时间序列预测|数据分享...
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原文链接：https://tecdat.cn/?p=37228分析师：Kechen Zhao本文将通过视频讲解，展示如何用Xgboost、ARIMA 和 Prophet对国际牛肉市场份额数据时间序列预测，并结合一个PythonARIMA、XGBOOST、PROPHET和LSTM预测比特币价格实例的代码数据，为读者提供一套完整的实践数据分析流程（点击文末“阅读原文”获取完整代码数据）。视频摘要国际...
【视频讲解】Python用LSTM、Wavenet神经网络、LightGBM预测股价|数据分享
拓端研究室TRL
07-31 570
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Python轨道交通客流预测系统源码.zip
02-24
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Python实现基于ARIMA和LSTM的股票预测模型（完整源码）
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Python实现基于ARIMA和LSTM的股票预测模型（完整源码） 1.Python实现基于ARIMA和LSTM的股票预测模型（完整源码） 2.代码特点：参数化编程、参数可方便更改、代码编程思路清晰、注释明细。 3.适用对象：计算机，电子信息工程、数学等专业的大学生课程设计、期末大作业和毕业设计。 4.作者介绍：某大厂资深算法工程师，从事Matlab、Python算法仿真工作8年；擅长智能优化算法、神经网络预测、信号处理、元胞自动机等多种领域的算法仿真实验，更多仿真源码、数据集定制私信+。
时间序列预测（三）—— Xgboost模型
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基于Xgboost的文本分类——Python实现
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1、背景 数据集大小为1万，其中训练集5000，测试集5000，共十类。 开发环境：Python3.6+Windows+PyCharm 2、前期准备 获取1万数据集，分词，去停止词并存入MySQL数据库。 3、从数据库读取数据 def train_corpus_generator(): global db # coding:utf-8 n
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时间序列预测入门：使用Python和ARIMA模型进行股票价格预测
Programming Talk
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时间序列预测是数据分析中的一个重要领域，它涉及根据历史数据的模式和趋势来预测未来的数值。ARIMA（自回归综合移动平均）模型是一种常用的时间序列预测模型，它能够捕捉数据中的自相关性和趋势性。本文将介绍如何使用Python编程语言和statsmodels库实现ARIMA模型，以及如何利用该模型进行股票价格的预测。
多种模型进行股价预测
zkw54334的博客
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这个小项目是使用LSTM进行股价预测，使用数据是000001.SZ 平安银行自2014年开始的每日基础数据数据列包括【‘股票代码’, ‘交易日期’, ‘开盘价’, ‘最高价’, ‘最低价’, ‘收盘价’, ‘昨收价’, ‘涨跌额’,‘涨跌幅’, '成交量 ', ‘成交额’】演示代码主要使用前N天的基础数据预测下一天的收盘价，当然实际的工作中，不会去预测收盘价这种无意义的target，但在这里纯粹为了演示。
基于LSTM 的股票投资模型毕业论文
坷拉博士
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在股票预测的相关研究中，以增加数据源的方式以达到提升预测效果是一个重要的研究方向。本文也基于这一逻辑，考虑增加数据源，使用股价相关基础数据、金融文本数据（含金融新闻和股吧评论），从变量角度，构建多类股票特征以提升股票短期趋势预测的准确性。从算法角度，本文充分结合了随机森林，XGBoost 和LSTM 算法各自的优越性，基于LSTM 算法，并使用随机森林算法，XGBoost 算法对LSTM 算法的预测结果进行进一步的修正，以提升预测效果。 随着互联网的发展，投资者能够更加自由和便利地在网络上发表自己的观点和看
StockGPT:一个用于股票预测和交易的生成性AI模型
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04-10 3509
股票GPT使用了基础的仅解码器变换器架构，这是Vaswani等人（2017年）开发的典型变换器模型的第二步。仅解码器变换器也是ChatGPT的架构。图1展示了架构的草图。具体来说，解码器接收一个标记序列x = (x1, x2, ..., xt-1, xt)，通过多层注意力转换它，输出每个下一个标记的概率，p(x2|x1), p(x3|x2, x1), ..., p(xt+1|xt, ..., x1)。
python时间序列ARIMA的实现及原理（预测茅台股票数据）
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ARIMA模型由    （AR模型    I差分    MA模型）三部分组合而成。这里我使用scipy库的方法来简单实现，其中的底层代码就不再累述。 当然也可以使用ARMA模型，由于ARMA模型需要平稳的时间序列，或者转化为弱平稳时间序列。所以ARMA模型中引入I差分，构成了ARIMA模型。ARIMA模型需要引入三个变量参数p、d、q ARIMA模型（可以估计时间的走向的模型）： 一：AR模...
写一个xgboost预测股价是否涨跌超过1%的模型，结果有不超过，涨大于1%，跌大约1%
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11-06
要创建一个基于XGBoost的模型来预测股票价格涨跌是否超过1%，你需要先准备数据、选择特征、训练模型并进行预测。以下是一个简化的Python示例，使用pandas和xgboost库： ```python # 导入所需库 import pandas as pd import numpy as np from sklearn.model_selection import train_test_split import xgboost as xgb from sklearn.preprocessing import LabelEncoder # 假设你有一个包含历史股价数据的数据frame 'stock_data' data = ... # 股票数据清洗后格式化 # 准备特征（假设我们选择收盘价、开盘价、最高价、最低价等作为特征） features = ['Close', 'Open', 'High', 'Low'] target = 'ChangePercentage' # 数据预处理 stock_data['ChangePercentage'] = stock_data[target].apply(lambda x: abs(x) / 100 - 1) # 计算涨跌幅百分比 stock_data['direction'] = np.where(stock_data['ChangePercentage'] > 0.01, 'Up', 'Down') # 标记涨跌 # 将标签转换为数字编码 le = LabelEncoder() stock_data['direction_encoded'] = le.fit_transform(stock_data['direction']) # 划分训练集和测试集 X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(stock_data[features], stock_data['direction_encoded'], test_size=0.2, random_state=42) # 创建DMatrix格式数据 dtrain = xgb.DMatrix(X_train, label=y_train) dtest = xgb.DMatrix(X_test, label=y_test) # 设置XGBoost模型参数 params = { 'objective': 'binary:logistic', # 使用二分类模型 'eval_metric': 'logloss', # 评估指标 'eta': 0.1, # 学习率 'max_depth': 5, # 深度 } # 训练模型 model = xgb.train(params, dtrain, num_boost_round=100, evals=[(dtest, 'test')]) # 预测新数据 new_data = ... # 新一天的股票数据 prediction_df = pd.DataFrame(new_data[features]) prediction_df['ChangePercentage'] = new_data[target] prediction_df['direction_encoded'] = model.predict(xgb.DMatrix(prediction_df[features])) # 解码预测结果 prediction_df['direction'] = prediction_df['direction_encoded'].map(le.inverse_transform) ```
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