【Ridge函数及其参数说明】

什么是Ridge回归？

Ridge回归在普通最小二乘（OLS）成本函数中添加了一个正则化项。正则化项由超参数alpha控制，惩罚较大的系数，鼓励模型选择较小且更稳定的系数。这有助于减少多重共线性的影响，使模型更具鲁棒性。

Ridge回归模型示例

from sklearn.linear_model import Ridge

# 创建Ridge回归模型
ridge_model = Ridge(alpha=1.0, fit_intercept=True, solver="auto", max_iter=1000, tol=0.001, random_state=42)

超参数解释

1. alpha：这是Ridge回归的正则化强度超参数。它控制着模型对系数的惩罚程度，从而影响模型的复杂度。较大的alpha值会使模型的系数更加趋向于0，从而减少模型的复杂度和过拟合风险。较小的alpha值则会减弱正则化效果，允许模型更好地拟合训练数据。

2. fit_intercept：这个超参数确定模型是否拟合截距（偏移）。如果设置为True，模型将学习一个截距项。如果设置为False，则模型不会包含截距。

3. solver：这个超参数决定了计算Ridge系数的优化算法。“auto"选项会自动选择最适合数据的求解器。其他可能的选项包括"svd”（奇异值分解）、“cholesky”（适用于正定矩阵）、“sparse_cg”（共轭梯度法）等。

4. max_iter：这个超参数规定了迭代优化算法的最大迭代次数。当优化算法达到这个迭代次数时，会停止迭代，无论是否已经达到收敛。

5. tol：这是优化算法的收敛容忍度。如果优化算法在连续迭代中的损失函数变化小于这个阈值，就会判定为已经收敛，从而停止迭代。

6. random_state：这个超参数可以设置随机数种子，以确保模型在不同运行中产生相同的结果。