多因子模型之因子(信号)测试平台----因子值的处理(一)

广告:本人的单因子测试视频教程https://edu.csdn.net/course/detail/25572

在前面一节,我们成功计算出来了因子值。

在开始今天的内容前,我们要先了解几个概念。许多书本上,可能不会这样讲,这个仅仅是笔者的一些感悟。

0.几种factor

        先来弄清楚笔者自己总结的factor的生命周期

1)raw facto

        raw factor就是上一次我们计算出来的factor,没有什么可以更多的解释的。

2)Winsorized-raw factor

        我们知道,金融数据充满了噪音,也就是意味着,有很多异常值,所以我们要对这些股票的存货周转率值做一个处理。比如说,对于异常值,我们可以用Winsorized或者直接剔除的方法。Winsorized方法比较常用,但是也不一定有效。Winsorized方法说白了,就是让所有的raw factor有一个上下限,大于这个上限的,就等于上限的值,小于下限的,就等于下限值。通常,上下限可以用分位数或者标准差来体现。

3)raw z-score

        这一步其实就是factor的标准化,也就是,减去均值,然后除以标准差。相对而言好理解。把因子值都做标准化后,是为了以后很多因子可以相互combine。如果不做标准化,量纲就不一样,组合在一起就不会有什么意义。

4)neut-score

        我们做完标准化后,需要对因子值做中性化处

  • 1
    点赞
  • 22
    收藏
    觉得还不错? 一键收藏
  • 打赏
    打赏
  • 0
    评论

“相关推荐”对你有帮助么?

  • 非常没帮助
  • 没帮助
  • 一般
  • 有帮助
  • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包

打赏作者

钱塘小甲子

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥1 ¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
扫码支付:¥1
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值