[参见说明] 使用 Quantopian 的调度函数的策略卖出逻辑 - 金融 Python 6

Quantopian 和 Zipline：算法优化，实现自动卖出

这段文字讲解了如何在 Quantopian 和 Zipline 平台上优化算法，实现自动卖出操作。主要内容如下：

1. 问题： 当前算法只执行买入操作，没有卖出逻辑。

2. 解决方法： 使用 rebalance 方法实现自动卖出。

3. rebalance 方法的作用：

• 定期调整投资组合，例如：确保投资组合的行业分配比例达到目标。
• 按照预设时间间隔执行操作，例如：每天执行一次操作。

4. 实现步骤：

• 在 initialize 函数中使用 schedule 函数设定 rebalance 函数的执行时间。
• schedule 函数的参数包括：
• rebalance 函数：要执行的函数。
• date_rule：执行日期规则，例如：每天、每周、每月。
• time_rule：执行时间规则，例如：市场开盘、市场收盘。
• 定义 rebalance 函数：
• 遍历投资组合中的股票。
• 执行卖出操作，具体操作逻辑根据需求设定。

5. 总结： 通过使用 rebalance 方法，可以实现自动卖出操作，优化投资组合的管理策略。

更新系列：https://pythonprogramming.net/quantopian-trading-strategies-introduction-python-programming-for-finance/此系列已因 Quantopian 2.0 而过时。 这里我们将介绍在 Quantopian 上构建的基本投资策略中添加卖出逻辑。 示例代码：http://pythonprogramming.nethttp://hkinsley.com