深入理解：卡方分布（Chi-squared distribution）与伽马分布（Gamma Distribution）的关系

阿正的梦工坊

于 2024-11-30 11:53:38 发布

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分类专栏： Mathematics Machine Learning 文章标签：人工智能

本文链接：https://blog.csdn.net/shizheng_Li/article/details/144152443

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在概率论与统计学中，卡方分布和伽马分布是两个重要的分布，它们之间有着紧密的联系。为了帮助大家深入理解，这篇文章将介绍它们的定义、性质、关系、使用场景，并通过实际例子来说明它们的应用。

伽马分布是一种广泛使用的连续概率分布，通常用来描述随机变量的总和，特别是在等待时间分析或信号处理领域。伽马分布的概率密度函数（PDF）定义如下：

$\alpha, \beta) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha - 1} e^{-\beta x}, \quad x > 0, \, \alpha > 0, \, \beta > 0$

其中：

( $\alpha$ ) 是形状参数，表示分布的形状；
( $\beta$ ) 是速率参数，表示随机变量的增长速度；
( $\Gamma(\alpha)$ ) 是伽马函数，定义为：
$\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty t^{\alpha-1} e^{-t} \, dt$

当 ( $\alpha = 1$ ) 时，伽马分布退化为指数分布：
$\alpha=1, \beta) = \beta e^{-\beta x}$
表示一个随机事件的等待时间。
当 ( $\alpha > 1$ ) 时，伽马分布可以描述多个独立随机事件发生的总等待时间。

卡方分布（Chi-squared distribution）是一种特殊的伽马分布，通常用于假设检验和方差分析。它可以看作多个独立标准正态随机变量平方和的分布。卡方分布的定义为：

$\sum_{i=1}^k Z_i^2, \quad Z_i \sim N(0, 1)$

其中：

卡方分布的概率密度函数（PDF）为：

$\frac{1}{2^{k/2} \Gamma(k/2)} x^{k/2 - 1} e^{-x/2}, \quad x > 0$

卡方分布可以看作伽马分布的特例。当伽马分布的参数满足以下条件时，伽马分布退化为卡方分布：

因此，卡方分布的密度函数可以写为伽马分布的形式：

$\frac{\left(\frac{1}{2}\right)^{k/2}}{\Gamma(k/2)} x^{k/2 - 1} e^{-x/2}$

排队论
伽马分布描述多个独立事件发生的总时间。例如：
- 在银行或客服中心中，伽马分布可以模拟多个客户到达的总等待时间。
- 例子：一个客户到达客服中心的时间间隔为指数分布，如果考虑 5 个客户的总到达时间，这将服从伽马分布。
生物统计
用于描述某种化学物质在体内的代谢过程。
信号处理
模拟信号功率的分布。

假设检验
卡方检验是统计学中一种重要的假设检验方法，用于检验实际观察值与理论值的拟合程度。例如：
- 检验一个骰子是否为公平骰子；
- 检验不同分类变量之间是否存在关联。
方差分析
卡方分布用于估计样本方差与总体方差之间的关系。
多元统计
在线性回归中，卡方分布用于残差平方和的分析。