多元共线性介绍

定义

一些算法模型的前提假设要求自变量矩阵是满秩矩阵，每一列构成的向量组线性无关。不满足这个条件时即存在多元共线性。

多元共线性的后果

1. 估计值方差较大，可信度较低；
2. 估计值缺少稳定性,数据极小变化会造成估计值较大变化；
3. 回归方程决定系数较高，但估计的t值显著性较低。

多元共线性判别方法

1. 方差扩大因子；
2. 条件数。

解决方法

1. 增加信息；
2. 数据变换；
3. 选择没有要求该前提假设的算法模型。

参考文献

1. 赵国庆，《高级计量经济学——理论与方法》，中国人民大学出版社，2013。