概率论复习小得

==概率论：

事件{

包含；并（和）；交（积）；差（A-B=A-A∩B）；

互不相容(A∩B=Φ)；对立事件（两个A∩B=Φ 且 A+B=Ω）;

完备事件组(多个互不相容且总和为全集);

交换律;结合律;分配律();对偶率();

}

概率{

古典概型:有限样本点\等可能性.

排列,组合,全排列(阶乘)

几何概型:面积比全集面积;

公理化:非负\规范(全集概率为1,空集概率为0)\完全可加{

基于公理化的事件表述成的排列组合更容易理解!!!

p(A逆)=1-p(A)

p(A-B)=p(A)-p(AB);若B属于A,则p(A-B)=p(A)-p(B)

p(A+B)=p(A)+p(B)-p(AB);/*减去公共部分*/  p(A+B+C)=p(A)+p(B)+p(C)-p(AB)-p(BC)-p(AB)-p(ABC)

}

条件概率:p(A|B)=p(AB)/p(B)

乘法公式;p(AB)=p(B)*p(A|B); /*AB没说相互独立!!*/ p(ABC)=p(A)*p(B|A)*p(C|AB) //可分解来看,嵌套的

全概率公式:对完备事件组的乘法公式

贝叶斯公式:(执果索因,后验概率)基于完备事件组,分号上方是乘法公式,下方是全概率公式.

事件独立性:p(A|B)=p(A);此时p(AB)=p(A)*p(B)   //高中时考的投篮\掷骰子\射击打靶都是独立事件

}

随机变量：{

离散型:概率分布表,概率函数图,右连续(每段左取右不取,比如-2<=x<1,右侧极限在下个柱条)!!!

连续型:概率密度函数非负\连续变量个别取值概率为0\全定义域积分为1;

概率密度函数 f(x)   F(x)=P{X<=x}=负无穷到x对f(x)的积分.(注意分段积分)

分布函数 F(x)=P(X<=x)   /*表示 X随机取值 不超过x的概率*/

分布函数性质:0<=F(x)<=1 \ x取负无穷到正无穷 \ F(x)不减 \在负无穷的极限为0,在正无穷极限是1\左右连续

}（分布函数：原函数（或变上限积分函数）；概率密度函数：导函数）

分布{

离散：0-1分布(1次的二项分布)，二项分布(伯努利模型)（n足够大，p足够小，n*p适中，可化简为泊松分布），几何分布，超几何分布（N>>n，化简为二项分布），泊松分布

连续：均匀分布，指数分布，正态分布(化标准正态分布)

}

随机变量函数的分布(x的函数的分布,类似复合函数){

一维、二维（联合分布、边缘分布）{

离散型(值相同要合并,排序)

连续型(边缘密度分布)---卷积公式

}

随机变量的独立性

随机变量的规律

{

数学期望、条件期望（类比条件概率）、方差、协方差(方差是自己和自己比，协方差是一个和另一个比)、相关系数（两变量的协方差除以两变量方差乘积的开根）

中心矩（方差是二阶中心矩）、原点矩（数学期望是一阶原点矩）

大数定律（频率接近概率）、中心极限定理（样本服从正态分布）

}

}

可组合单位总结：条件、离散或连续、分布类型、维度

==数理统计

样本与总体

常用统计量 （样本均值、方差、标准差、K阶原点矩、K阶中心矩）

抽样分布 不含未知数的随机变量函数{卡方分布、t分布、F分布}---及其正态总体下的性质

估计法（点估计、区间估计；矩估计法、极大似然估计）--样本拟合出函数的变量上加“尖”。

置信区间、枢轴变量

假设检验（假设一个成立的概率，如果实际结果出现在这个概率区间内的概率小于一定值，则假设的不成立，与假设对立的成立）