卡尔曼滤波器具有两个部分的信息更新过程:时间更新过程和观测更新过程。
考虑如下的状态空间模型描述的系统:
其核心公式为:
-
对状态做一步预测:
-
一步预测协方差阵:
-
求滤波增益矩阵:
-
状态更新:
-
协方差更新:
一维Kalman滤波器Matlab仿真:
function kalman
卡尔曼滤波器具有两个部分的信息更新过程:时间更新过程和观测更新过程。
考虑如下的状态空间模型描述的系统:
其核心公式为:
对状态做一步预测:
一步预测协方差阵:
求滤波增益矩阵:
状态更新:
协方差更新:
一维Kalman滤波器Matlab仿真:
function kalman