统计学——F分布

设X1服从自由度为d1的χ2分布,X2服从自由度为d2的χ2分布，且X1、X2相互独立，则称变量F=(X1/d1)/(X2/d2)所服从的分布为F分布，其中第一自由度为d1,第二自由度为d2，记为F~F(d1,d2)

关于什么是卡方分布请参考：http://blog.csdn.net/snowdroptulip/article/details/78770088

以下是R模拟F分布的过程：

f_distribution = function(d1,d2){
  
  f1 = rep(0,1000000)
  for(i in 1:d1){
    fi = rnorm(1000000)
    fi_2 = fi^2
    f1 = f1 + fi_2
  }# 自由度为d1的卡方分布
  
  f2 = rep(0,1000000)
  for(j in 1:d2){
    fj = rnorm(1000000)
    fj_2 = fj^2
    f2 = f2 + fj_2
  }# 自由度为d2的卡方分布
  
  f = (f1/d1)/(f2/d2)
}

f_1_1 = f_distribution(1,1)
f_1_1 = f_1_1[f_1_1>=-1 & f_1_1 <=7]
plot(density(f_1_1),xlim=c(0.23,6),ylim=c(0,2.2),col = 'blue',lwd = 2,mai