【金融】中国vix、skew指数的Python实现

本文介绍了vix和skew指数，并实现了CVIX.py用于计算中国的上述指数，给出了CVIX的相应文档。但代码和数据就不提供咯~想要进一步交流的小伙伴欢迎私信~

目录

1 vix、skew介绍

2 vix、skew计算公式

【VIX计算】

【SKEW 计算】

3【API文档】 Python实现class CVIX类，计算中国版VIX及SKEW

 3.1 CVIX属性

3.2 CVIX方法

3.2.1 load_data(trade_days,option_data,shibor)

3.2.2 set_currentdt(date)

3.2.3 basic_inf()

3.2.4 vix_shibor()

3.2.5 cal_singleday_params()

3.2.6 vix_singleday()

3.2.7 Skew_singleday()

3.2.8 vix_skew()

3.3 使用实例

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1 vix、skew介绍

Cboe波动率指数（VIX）是一个实时指数，代表市场对标准普尔500指数（SPX）近期价格变化相对强度的预期。因为它是从具有近期到期日期的SPX指数期权的价格派生出来的，隐含30天的波动性远期预测。波动率，通常被视为衡量市场情绪的一种方式，特别是市场参与者的恐惧程度。

该指数通常以其股票代码而闻名，通常简称为“VIX”。它由Cboe期权交易所（Cboe）创建，并由Cboe全球市场维护。它是交易和投资领域的重要指数，因为它提供了市场风险和投资者情绪的可量化衡量标准。

• Cboe波动率指数（VIX）是一个实时市场指数，代表市场对未来30天波动率的预期。
• 投资者在做出投资决策时使用VIX来衡量市场的风险，恐惧或压力水平。
• 交易者还可以使用各种期权和交易所交易产品交易VIX，或者他们可以使用VIX值对衍生品进行定价。