Github代码复现-IVIX中国波指计算

已于 2024-03-13 15:13:52 修改
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分类专栏： 代码复现 文章标签： python
于 2022-02-03 23:26:32 首次发布
版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接：https://blog.csdn.net/m0_46306660/article/details/122779405
版权

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参考资料

VIX介绍

总公式

T的计算：

σ计算：

代码复现

参考资料

数据、代码：GitHub - Alexdachen/ivix: 中国波指的计算

阅读文章：小C：VIX指数的来龙去脉和iVIX的计算方法 - 知乎

数据的介绍：vixDate是计算当日的日期

VIX介绍

VIX计算的是未来30天的加权波动率

总公式

总公式如上图所示，可以看出有2个未知变量T、σ：

T1：VixDate到近月合约到期日之间的时间间隔

T2：VixDate到次近月合约到期日之间的时间间隔

σ1：近月合约贡献的波动率

σ2：次近月合约贡献的波动率

时间间隔T

  • 使用EXE_ENDDATE筛选找到近月和次近月合约
  • 计算VixDate与合约到期日之间的时间间隔T

波动率σ

 未知变量：远期价格F、

：筛选出近月合约和次近月合约后，分别使用这2个月份的数据，计算每个月份下每个执行价格下的看涨期权的价格和看跌期权之间的价格差，选择价格差最小的那个期权的执行价格和看涨期权价格和看跌期权价格来计算远期价格，计算公式如下所示：

：选择离F最近且小于F的期权执行价，找到K0后再进行一次数据筛选，选择执行价格小于K0的看跌期权，选择执行价格大于K0的看涨期权

：区分好近月和次近月合约后，筛选好用于计算的期权数据后，数据按照看涨或者看跌类型排序，这个指标表示执行价格为Ki的期权的上一个期权执行价格与下一个期权执行价格之间的间隔的二分之一，如果这个价格是最高的执行价格或者最低的执行价格，这个指标取执行价Ki和临近执行价的均值。

表示执行价格为Ki的期权价格

R：无风险利率，使用插值法获得。

代码复现

导入库


                

        

        

    




        

            

                    
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                专栏目录
          










                



	

		

			

				
					
中国恐慌指数VIX（基于沪深300的）

				
			

			

				

					weixin_47325163的博客
				

				

					07-23
					
					3898
					
				

			

		

		

			
				
数据抓取代码部分
'''
##数据抓取与储存 （需要更改储存路径和日期）
###shibor，用于计算无风险利率
begin = '20191201'
end = datetime.strftime(datetime.now(),'%Y%m%d')
Pro = ts.pro_api('**********b893f1c10e43d0017***********')
shibor_interst = Pro.shibor(start_date = begin , end_date = end)
shibor_

			
		

	



                

              
                



	

		

			

				
					
GitHub代码复现之opencv

				
			

			

				

					Alliswell_WP
				

				

					09-02
					
					591
					
				

			

		

		

			
				
GitHub代码复现之opencv链接：https://github.com/vonzhou/opencv
待解决！！！
ISSUE汇总：
Issue1：vs2015找不到配置dirent.h头文件？
解决方法：dirent.h头文件简介dirent是使程序员操作列表和文件夹的应用程序接口（API）。简单说，使用dirent可以对系统内的文件夹以及其中的内容进行操作和修改。包括文...

			
		

	



                


  
              

                


	

		

			

				
					
python恐慌指数计算VIX.zip

				
			

			

				

					07-18
				

			

		

		

			
				
python 恐慌指数计算VIX

			
		

	





	

		

			

				
					
Python-用pyecharts库绘制中国波指的计算

				
			

			

				

					08-10
				

			

		

		

			
				
中国波指，作为一个波动率指数，也叫情绪指数，具有一定的预测作用。

			
		

	



		

			
		



	

		

			

				
					
Github项目复现流程

					
最新发布

				
			

			

				

					weixin_58566297的博客
				

				

					04-18
					
					487
					
				

			

		

		

			
				
服务器配置好之后，下面就可以复现自己找的项目了 ，首先进入所找项目的 Github 链接。下图主要就是仓库里的东西了，你可以看到就是一个个文件夹或文件，里面可能是代码文件，也可能是其他文档，图片什么的。点击可以看。以上 star 数越多，证明所找项目越流行，复现人数也越多滑到最下面，可以看到一个叫 README.md 的一段文字，仔细看，它就是仓库里的一个文件，只不过展示出来了。它就像产品说明书，或者是一个介绍页，告诉你这个仓库的有关信息，让你对仓库有了简单的了解。

			
		

	





	

		

			

				
					
Detecting Oriented Text in Natural Images by Linking Segments：SegLink实现图像内文档识别的github代码复现实践笔记

				
			

			

				

					jiachen0212的博客
				

				

					03-07
					
					1507
					
				

			

		

		

			
				
如标题，这篇博文只是我按照github上无私的大神开源代码后，然后我在自己的环境下复现出来的实践笔记，全当自己记录踩过的坑...paper : Detecting Oriented Text in Natural Images by Linking Segmentsgithub地址：https://github.com/dengdan/seglinkpaper实现把文本行框出来，并没有进行识别.....

			
		

	





	

		

			

				
					
复现Github上面的Tiny_Faces_in_Tensorflow代码

				
			

			

				

					kelly若的博客
				

				

					03-27
					
					1438
					
				

			

		

		

			
				
requirements: Windows 10, Anaconda, Tensorflow
1.首先，下载 https://github.com/cydonia999/Tiny_Faces_in_Tensorflow.git
2.下载hr_res101.mat文件。
3.新建一个python_matconvnet.bat执行文件，在里面写
python matconvnet_hr101_to_p...

			
		

	





	

		

			

				
					
【代码复现】手把手教你搭建深度学习环境以及跑通Github代码（以Pix2PixGAN为例）

				
			

			

				

					weixin_46050242的博客
				

				

					09-23
					
					2019
					
				

			

		

		

			
				
搭建深度学习环境

			
		

	





	

		

			

				
					
深度学习Github项目实例复现：从虚拟环境安装到得出代码的复现结果

				
			

			

				

					LFY437726093的博客
				

				

					04-07
					
					8487
					
				

			

		

		

			
				
深度学习Github项目实例复现：从虚拟环境安装到得出代码的复现结果

			
		

	





	

		

			

				
					
github-action-get-previous-tag：获取上一个标签

				
			

			

				

					02-03
				

			

		

		

			
				
 Github Action从git获取最新标签 输出量 这个动作只有一个输出，即tag最新标签这个动作的发现。 如果未找到标签或发生另一个错误，它将退出并显示代码1 。 例 在找到更多示例。  以下示例与和动作一起使用。 它在该...

			
		

	





	

		

			

				
					
Github-Action-IPTIME-WOL:Github-动作-IPTIME-WOL

				
			

			

				

					04-07
				

			

		

		

			
				
Github-动作-IPTIME-WOL1。目的每天的UTC 00:00（KTC 09:00），Wake On Lan通过路由器执行。 这是将结果保存到问题的代码。2.依赖IPTIME_BASIC : IPTIME 공유기의 '관리자 계정:계정 비밀번호'의 값을 Base64로 인코...

			
		

	





	

		

			

				
					
github复现FCN的，相关代码.zip

				
			

			

				

					05-09
				

			

		

		

			
				
多分类，FCN代码，cuda8.0、cudnn5.1、TensorFlow1.4.0,资源包含了对github代码的修改

			
		

	





	

		

			

				
					
vix 计算方法

				
			

			

				

					08-14
				

			

		

		

			
				
The CBOE Volatility Index - VIX  The powerful and flexible trading and risk management
tool from the Chicago Board Options Exchange

			
		

	





	

		

			

				
					
viximpv:VIX隐含波动率工具箱（MATLAB）

				
			

			

				

					05-01
				

			

		

		

			
				
最新下载
入门
该工具箱使用微扰技术来计算基础过程的无穷小生成器，从而计算出VIX期权的Black＆Scholes隐含波动率的近似值。 建模安装程序要求的VIX指数动力学是作为纯扩散，一维马尔可夫过程Y.具体的平滑转变φ明确可计算：
   W表示布朗运动。 可以在找到更多详细信息。 请注意，该工具不是独立软件，而是完全依赖于MATLAB套件。 
先决条件
该代码已经在MATLAB R2017a上进行了测试，但是它可以在支持符号演算的任何版本的MATLAB上运行。 需要以下MATLAB工具箱来确保代码的完全兼容性：
 符号数学工具箱
安装rndfittool
 有两种方法可以在您的计算机上安装VIX隐含波动率工具箱。
将viximpv安装为MATLAB App（推荐）
 下载。
 双击该文件以开始安装过程。
 如果双击不起作用，则可以通过将其拖到MATLAB命令窗口中来打开该文件。
 通过v

			
		

	





	

		

			

				
					
github-pages-deploy-action：用于将项目部署到GitHub页面的GitHub动作

				
			

			

				

					02-05
				

			

		

		

			
				
GitHub Pages部署操作 :rocket: 此将自动将您的项目部署到 。 可以将其配置为将生产就绪的代码推送到您想要的任何分支中，包括gh-pages和docs 。 它还可以处理跨存储库部署。入门 :airplane: 您可以在您的工作流中...

			
		

	





	

		

			

				
					
github-actions-badge:生成GitHub Actions徽章Markdown代码

				
			

			

				

					05-24
				

			

		

		

			
				
github-actions-badge  生成GitHub Actions徽章Markdown代码的命令行工具。 安装 使用安装：   npm install github-actions-badge --global 用法  Usage  $ github-actions-badge Options  --format "markdown", ...

			
		

	





	

		

			

				
					
github-action-psscriptanalyzer:GitHub Action运行PSScriptAnalyzer静态代码分析

				
			

			

				

					05-08
				

			

		

		

			
				
github-action-psscriptanalyzer 在PowerShell上运行静态代码分析检查的 for 。成功标准默认情况下，如果找到零PSScriptAnalyzer错误和警告，则此操作将成功。 可以配置错误，警告或信息性问题的失败。 请参阅下面的...

			
		

	





	

		

			

				
					
github项目复现和讲解之--------ML-for-SQL-Injection

				
			

			

				

					东方
				

				

					07-27
					
					455
					
				

			

		

		

			
				
复现原文
相关算法基础
作者的readme

ML-for-SQL-Injection 机器学习检测SQL注入
本项目是使用机器学习算法来分类SQL注入语句与正常语句：
使用了SVM,Adaboost，决策树，随机森林，逻辑斯蒂回归，KNN，贝叶斯等算法分别对SQL注入语句与正常语句进行分类。
data是收集的样本数据 file中存放的是训练好的各个模型 featurepossess.py是对原始样本进行预处理，提特征。
sqlsvm.py等py文件是训练模型 testsql是对训练好的模型进行测试，用准确

			
		

	





	

		

			

				
					
github代码复现

				
			

			

				

					12-08
				

			

		

		

			
				
GitHub代码复现是指在GitHub上找到一个感兴趣或有用的开源代码项目，并通过阅读代码、运行代码并进行修改来重新实现或再次创建整个项目。

首先，需要在GitHub上搜索并找到目标项目。可以通过GitHub的搜索功能，输入关键词、项目名称、描述等来筛选出符合条件的项目。选择一个代码质量好、维护活跃的项目会更有保障。

一旦找到了目标项目，就可以clone（克隆）该项目到本地。可以使用git命令行或者通过GitHub Desktop等工具进行操作。克隆项目后，就可以在本地对代码进行修改、调试、定制等。

接下来，对项目进行配置和安装依赖。一般来说，项目中会有一个readme文件或者其他文档来指导配置环境和安装所需的依赖包。根据项目要求进行配置和安装。

然后，就可以运行项目了。根据项目的要求，可能需要提供一些参数或者数据集。根据项目的文档，在终端或者IDE中运行相应的命令或者程序。

当项目运行成功后，就可以根据自己的需求对代码进行修改和优化。可以根据项目的架构和实现逻辑进行更改，添加新的功能，或者提升代码的性能等。

最后，如果对项目的改进比较显著，可以考虑提交自己的贡献给项目的维护者。可以通过Fork项目、修改代码、提交Pull Request等方式向项目提交自己的改动。项目维护者会进行代码审查，并决定是否接受你的改动。

总之，GitHub代码复现是一个学习和交流的过程。通过复现别人的代码，可以提升自己的编程能力，了解项目的实现细节，还可以与其他开发者交流、合作，共同提高。

			
		

	



              



  
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