Github代码复现-IVIX中国波指计算

isStoner

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分类专栏：代码复现文章标签： python

于 2022-02-03 23:26:32 首次发布

本文链接：https://blog.csdn.net/m0_46306660/article/details/122779405

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本文介绍了如何使用Python复现中国波指iVIX的计算过程，包括理解VIX指数的概念，计算时间间隔T和波动率σ，筛选期权数据，计算无风险利率和价格差距，并通过代码实现每日VIX指数的计算，最后展示绘制的图表。

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

数据的介绍：vixDate是计算当日的日期

VIX计算的是未来30天的加权波动率

总公式如上图所示，可以看出有2个未知变量T、σ：

T1：VixDate到近月合约到期日之间的时间间隔

T2：VixDate到次近月合约到期日之间的时间间隔

σ1：近月合约贡献的波动率

σ2：次近月合约贡献的波动率

未知变量：远期价格F、

：筛选出近月合约和次近月合约后，分别使用这2个月份的数据，计算每个月份下每个执行价格下的看涨期权的价格和看跌期权之间的价格差，选择价格差最小的那个期权的执行价格和看涨期权价格和看跌期权价格来计算远期价格，计算公式如下所示：

：选择离F最近且小于F的期权执行价，找到K0后再进行一次数据筛选，选择执行价格小于K0的看跌期权，选择执行价格大于K0的看涨期权

：区分好近月和次近月合约后，筛选好用于计算的期权数据后，数据按照看涨或者看跌类型排序，这个指标表示执行价格为Ki的期权的上一个期权执行价格与下一个期权执行价格之间的间隔的二分之一，如果这个价格是最高的执行价格或者最低的执行价格，这个指标取执行价Ki和临近执行价的均值。

表示执行价格为Ki的期权价格

R：无风险利率，使用插值法获得。

from datetime import datetime
import numpy as np
import pandas as pd
from scipy.interpolate import make_interp_spline #原代码中的spline已经不兼容了，代码会报错