【数学分析笔记03】上确界和下确界

引言

本科毕业以后越觉数学的奇妙，想弥补一下数学知识的证明，做点记录，方便后续查阅。

1.知识铺垫：上确界和下确界

假设$S$是一个非空数集。

①证明有上界：
$S$为有上界集$\iff$$\exists M\in \mathbf{R}$，使得$\forall x\in S$，有$x\le M$
②证明有下界：
$S$为有下界集$\iff$$\exists m\in \mathbf{R}$使得$\forall x\in S$,有$x\ge m$
③证明有界：
$S$为有界集$\iff$$\exists X>0$，使得$\forall x\in S$，有$|x|\le X$

对于上界集合中最小的数称为上确界，记为
$$\beta =\sup S$$

满足性质（证明是否是上确界的要点）
①$\beta$是数集$S$的上界 ：$\forall x\in S$，有$x\le \beta$
②任何小于$\beta$的数不是数集$S$的上界：$\forall \epsilon >0$，$\exists x\in S$，使得$x>\beta -\epsilon$

对于下界集合中最大的数称为下确界，记为
$$\alpha =\inf S$$

满足性质（证明是否是上确界的要点）
①$\alpha$是数集$S$的下界 ：$\forall x\in S$，有$x\ge \alpha$
②任何大于$\alpha$的数不是数集$S$的下界：$\forall \epsilon >0$，$\exists x\in S$，使得$x<\alpha +\epsilon$

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定理2,1.1 （确界存在定理——实数系连续性定理）非空有上界的数集必有上确界；非空有下界的数集必有下确界。
(本例摘自参考资料[1]p28 【第二章 第列极限 $\S 1$实数系的连续性】)

$$【证明】$$

任何一个实数都可以表示为：
$$x=[x]+(x)$$
其中$[x]$表示$x$的整数部分，$(x)$表示$x$的非负小数部分。我们将$(x)$表示成无限小数的形式
$$(x)=0.a_1{a}_2\cdots a_n\cdots$$其中$a_1,a_2,\cdots ,a_n,\cdots$中的每一个都是数字$0,1,2,\cdots ,9$中的一个。若$(x)$是有限小数，则在后面接上无限个$0$，这称为实数的无限小数表示。注意无限小数$0.a_1{a}_2\cdots a_{n}000\cdots (ab\ne 0)$与无限小数$0.a_1{a}_2\cdots (a_n-1)999\cdots$是相等的，为了保持表示的唯一性，我们约定在(x)的无限小数表示中不出现后者。这样，任何一个实数集合S就可以由一个确定的无限小数的集合来表示：
{ a 0 + 0. a 1 a 2 ⋯ a n ⋯ ∣ a 0 = [ x ] , 0. a 1 a 2 ⋯ a n ⋯ = ( x ) , x ∈ S ] } \{a_0+0.a_{1}a_{2}\cdots a_{n}\cdots|a_{0}=[x],0.a_{1}a_{2}\cdots a_{n}\cdots=(x),x\in{S}]\} {a0​+0.a1​a2​⋯an​⋯∣a0​=[x],0.a1​a2​⋯an​⋯=(x),x∈S]}设数集$S$有上界，则可令$S$中元素的整数部分的最大者为$a_0$($a_0$一定存在，否则的话，S就不可能有上界），并记
S 0 = { x ∣ x ∈ S 并且 [ x ] = α 0 } S_0=\{x|x\in S并且[x]=\alpha_0\} S0​={x∣x∈S并且[x]=α0​}显然$S_0$不是空集，并且$\forall x\in S$,只要$x\overline{\in }{S}_0$,就有$x<{\alpha }_0$。·
再考察数集$S_0$中元素的无限小数表示中第一位小数的数字，令它们中最大的为${\alpha }_1$,并记
S 1 = { x ∣ x ∈ S 0 并且 x 的第一位小数为 α 1 } S_1=\{x|x\in S_0并且x的第一位小数为\alpha_1\} S1​={x∣x∈S0​并且x的第一位小数为α1​}显然$S_1$不是空集，并且$\forall x\in S$,只要$x\overline{\in }{S}_1$,就有$x<{\alpha }_0+0.{\alpha }_1$。·
一般的，考察数集$S_{n-1}$中元素的无限小数表示中第$n$位小数的数字，令它们中最大的为${\alpha }_n$，并记
S n = { x ∣ x ∈ S n − 1 并且 x 的第 n 位小数为 α n } S_n=\{x|x\in S_{n-1}并且x的第n位小数为\alpha_n\} Sn​={x∣x∈Sn−1​并且x的第n位小数为αn​}显然$S_n$也不是空集，并且$\forall x\in S$,只要$x\overline{\in }{S}_n$,就有$x<{\alpha }_0+0.{\alpha }_1{\alpha }_2\cdots {\alpha }_n$。·
不断地做下去，我们得到一列非空数集$S\supset S_0\supset S_1\supset \cdots \supset S_n\supset \cdots$，和一系列数${\alpha }_0,{\alpha }_1,{\alpha }_2,\cdots ,{\alpha }_n\cdots ,$满足
α 0 ∈ Z ; α k ∈ { 0 , 1 , 2 , ⋯   , 9 } , ∀ k ∈ N + \begin{aligned} &\alpha_0\in\mathbf{Z};\\ &\alpha_k\in\{0,1,2,\cdots,9\},\forall k\in \mathbf{N}^+\\ \end{aligned} ​α0​∈Z;αk​∈{0,1,2,⋯,9},∀k∈N+​令
$$\beta ={\alpha }_0+0.{\alpha }_1{\alpha }_2\cdots {\alpha }_n\cdots ,$$下面我们分两步证明$\beta$就是数集$S$的上确界。
(1)$\forall x\in S$，或者存在整数$n_0\ge 0$，使得$x\overline{\in }{S}_{n_0}$；或者对任何整数$n\ge 0$，有$x\in S_n$。
若$x\overline{\in }{S}_{n_0}$，便有
$$x<{\alpha }_0+0.{\alpha }_1{\alpha }_2\cdots {\alpha }_{n_0}\le \beta$$若$x\in S_n$，由$S_n$的定义并逐个比较$x$与$\beta$的整数部分及每一个小数位上的数字，即知$x=\beta$。
所以$\forall x\in S$，有$x\le \beta$，即$\beta$是数集$S$的上界。
(2)$\forall \epsilon >0$，只要将自然数$n_0$取得充分大，便有
$$\frac{1}{10^{n_0}}<\epsilon$$取$x_0\in S_{n_0}$，则$\beta$与$x_0$的整数部分及前$n_0$位小数是相同的，所以
$$\beta -x_0\le \frac{1}{10^{n_0}}<\epsilon$$即
$$x_0>\beta -\epsilon$$即任何小于$\beta$的数$\beta -\epsilon$不是数集$S$的上界
同理可以证明非空有下界的数集必有下确界。
证毕

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定理2.1.2 非空有界数集的上（下）确界是唯一的。
(本例摘自参考资料[1]p29 【第二章 第列极限 $\S 2$实数系的连续性】)
$$【证明】$$

书中没给证明，要读者自己完成，参考网上的方法做了整理。

【方法1】设数集$S$的上界为$U$，$\alpha$、$\beta$为实数集$S$的两个上确界，则$\alpha \in U,\beta \in U$。$\forall M\in U$,则必有$\alpha \le M$,$\beta \le M$。
若$\alpha <\beta$，取$M=\alpha \in U$，则$M<\beta$,与$\beta \le M$矛盾。
若$\alpha >\beta$，取$M=\beta \in U$，则$\alpha >M$,与$\alpha \le M$矛盾。
则必有$\alpha =\beta$，可证上确界相同，为唯一值 。
同理可证非空有界数集的下确界是唯一的。
证毕

【方法2】设数集$S$的上界为$U$，$\alpha$、$\beta$为实数集$S$的两个上确界，则必有：
①$\forall x\in S$，有$x\le \alpha$，$x\le \beta$。
②$\forall \epsilon >0$,$\exists x\in S$,使得$x>\alpha -\epsilon$，$x>\beta -\epsilon$。
若$\alpha <\beta$，当取$\epsilon =\beta -\alpha >0$，则有$x+\epsilon \le \alpha +\epsilon =\beta$,即$x\le \beta -\epsilon$，则与②矛盾。
若$\alpha >\beta$，当取$\epsilon =\alpha -\beta >0$，则有$x+\epsilon \le \beta +\epsilon =\alpha$,即$x\le \alpha -\epsilon$，则与②矛盾。
故$\alpha =\beta$，可证上确界为为唯一值 ，即非空有界数集的上确界是唯一的。
同理可证非空有界数集的下确界是唯一的。
证毕

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例2,1.3 设$T=|x|x\in \mathbf{Q}并且x>0,x^2<2\}$，证明$T$在$\mathbf{Q}$中没有上确界。
(本例摘自参考资料[1]p29 【第二章 第列极限 $\S 2$实数系的连续性】)

$$【证明】$$

用反证法
假设$T$在$\mathbf{Q}$内有上确界，记$\sup T=\frac{n}{m}(m,n\in N^{+}且m,n互质)$，则显然有
$$1<(\frac{n}{m}{)}^2<3$$由于有理数的平方不可能等于2，于是只有下述两种可能：
（1）$1<(\frac{n}{m}{)}^2<2$
记$2-\frac{n^2}{m^2}=t$，则$0<t<1$，令$r=\frac{n}{6m}t$，显然$\frac{n}{m}+r>0$，$\frac{n}{m}+r\in \mathbf{Q}$
由于$r^2=\frac{n^2}{36m^2}{t}^2<\frac{1}{18}t$，以及$\frac{2n}{m}r=\frac{n^2}{3m^2}t<\frac{2}{3}t$，可以得到
$${\left(\frac{n}{m}+r\right)}^2-2=r^2+\frac{2n}{m}r-t<0$$
这说明，$\frac{n}{m}+r\in T$，与$\frac{n}{m}$是$T$的上确界矛盾
（2）$2<(\frac{n}{m}{)}^2<3$
记$\frac{n^2}{m^2}-2=t$，则$0<t<1$，令$r=\frac{n}{6m}t$，显然$\frac{n}{m}-r>0$，$\frac{n}{m}-r\in \mathbf{Q}$
由于$\frac{2n}{m}r=\frac{n^2}{3m^2}t<t$，可以得到
$${\left(\frac{n}{m}-r\right)}^2-2=r^2-\frac{2n}{m}r+t>0$$这说明，$\frac{n}{m}-r$也是$T$的上界，与$\frac{n}{m}$是$T$的上确界矛盾
由此得到结论：$T$在$\mathbf{Q}$中没有上确界
证毕

参考资料

[1]数学分析[M]. 高等教育出版社 , 陈纪修等[编著], 2004