摘自Steven M. Kay，《Fundamentals of Statistical Signal Processing: Estimation Theory》。
6.4 找到BLUE
BLUE估计，其实就是无偏的具有最小方差的线性估计。因此如果MVU估计是线性的，则BLUE就是MVU，否则就不是。并且BLUE有可能不存在。其中根据无偏约束，有
E ( θ ^ ) = ∑ n = 1 N − 1 a n E ( x [ n ] ) = θ . (6.2) \tag{6.2} {\rm E}(\hat \theta)=\sum_{n=1}^{N-1}a_n{\rm E}(x[n])=\theta. E(θ^)=n=1∑N−1anE(x[n])=θ.(6.2) θ ^ \hat \theta θ^的方差为
v a r ( θ ^ ) = E [ ( ∑ n = 1 N − 1 a n x [ n ] − E ( ∑ n = 1 N − 1 a n x [ n ] ) ) 2 ] . {\rm var}({\hat \theta})={\rm E} \left[ \left(\sum_{n=1}^{N-1}a_nx[n] -{\rm E}\left(\sum_{n=1}^{N-1}a_nx[n]\right) \right)^2 \right]. var(θ^)=E⎣⎡(n=1∑N−1anx[n]−E(n=1∑N−1anx[n]))2⎦⎤.令 a = [ a 0 a 1 … a N − 1 ] T {\bf a}=[a_0\ a_1\ \ldots \ a_{N-1}]^{\rm T} a=[a0 a1 …
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