量化指标ATR(Average True Range真实波动幅度均值)及其发明人Welles Wilder的前世今生

关于证券市场中常用指标，网上资料看起来挺多，但是如果想要深入了解就发现各种都是一路抄，本ID对指标进行详细调研，研究几大指标的前世今生

• Welles Wilder是谁？

真实波动幅度均值（ATR）是威尔斯·威尔德（J. Welles Wilder）出版于1978年的《New Concepts in Technical Trading Systems》一书种公布的波动率指标。

J. Welles Wilder Jr.出生于1930年，除了ATR，还有另外几种技术指标也是这个牛人发明的：RSI;ADI;Parabolic SAR。通过数学分析来研究证券市场，也正是Welles Wilder出版了他的书之后才广泛兴盛的。

• ATR指标介绍

对于指标的详细定义可以参考Average True Range - ATR Definition 。

首先要明白True Range，再谈Average True Range。Welles Wilder在书里也是这么描述的。

• TR

T R = m a x [ ( h i g h − l o w ) , a b s ( h i g h − c l o s e p r e v i o u s ​ ) , a b s