多维向量的均值、协方差

X是d维多元向量：

                                                       

相当于X包含n个样本，每个样本有d维特征：n为样本个数，d为样本维数。

则

                                             

按照行算均值

                                             

再按照均值计算协方差

                                  

Σ为d*d的矩阵，表示  Xi和Xj的协方差，对角线元素表示那一维度的方差。

理解协方差矩阵的关键就在于它的计算是不同维度之间的协方差，而不是不同样本之间。拿到一个样本矩阵，最先要明确的就是一行是一个样本还是一个维度。