协方差矩阵的模拟及独立性、相关性的判断

最新推荐文章于 2024-02-20 00:01:45 发布
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分类专栏： 数据分析 统计学 文章标签： 数据分析 机器学习 算法
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本文链接：https://blog.csdn.net/xj4math/article/details/111387923
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本文介绍了如何模拟协方差矩阵，并通过多元正态随机数的产生来判断数据的独立性。通过相关性基础知识和统计检验，探讨了如何转化相关性为独立性，并提供了相关性检验的代码实现和结果分析。
摘要由CSDN通过智能技术生成

本博客主要解决以下3个问题：
(i)利用矩阵分析的相关理论，模拟产生一个协方差矩阵；

(ii)由此协方差矩阵模拟产生一个多维正态随机变量随机数，并分析该组数据间的独立性；

(iii)如果具有相关性，如何将其转化为不相关？

协方差矩阵的模拟及独立性、相关性的判断

1 协方差矩阵的模拟

1.1 协方差矩阵的基础知识

（1）多维随机变量的协方差矩阵

对多维随机变量 X = [ X 1 , X 2

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