Hoeffding不等式的证明

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这个不等式是Azuma鞅不等式的一个特例见Azuma不等式 ,下面的证明不用复杂的理论。

从wikipedia摘抄的。

注意,markov不等式中的y是x,不等式右边的E(X) ,换成E(|X|)。证明过程假设X是非负随机变量

下面几个typo,然后下面X在[a,b]区间的概率为1,应该是P(X \in [a,b]) = 1

Hoeffding不等式如下:

X_i是取值在区间[a_i,b_i]中的随机变量,令

S_n=\sum_{i=1}^n X_n

则对于任意t > 0,都有

 

 

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