量化第一节学习

一、股指期货（沪深300股指期货）和交易所的一些知识：

• 股指期货没有夜盘
• 高频分析数据量大，可以并行的，尽量并行，所以程序核数尽量大
• 期货合约会到期，股票不会
• 量化交易更关注变化量，但是交易所只发布累积量
• turnover ：成交额
• 冲击成本：就是交易的资金量较市场总量较大而造成不能按照预期价格全部成交而多支付的成本。比如我是一个机构，看中某一只股票，其日均成交量为2亿，现在我想建仓买入1亿元，假如现价20元，涨幅0.00%，如果这1亿我一次性买入的话这股肯定一下就被推到涨停了，本来我预想是以20元价格买入5000000股，现在由于交易金额较大造成该股涨停，假设能全部成交那我花费的成本就比20元要更高。同理，钱太多的情况下，就会造成一卖就跌停，一买就涨停。
• 期货对手价就是对手方的报价。即：如果是买方，对手价就是以卖方委托价买入，如果是卖方，对手价就是以买方委托的价格卖出，根据价格优先的原则及时成交。
• 量化的本质是用过去预测未来：数据集用三天的，第一天用于计算因子预测，第二天用于回测，第三天用于计算因变量（如：未来的收益率）
• 期货交易所只公布总交易量，不知道主动买、主动买的量各是多少，主动买或者主动卖会亏一个买卖价差。
• 做市商：你急需现金，于是想要卖掉车来筹集资金。你在网站上发了广告，但是一直没有买家出现。于是你只剩两种选择：要么降价、要么继续等待。做市商的角色，就好比随时准备买车的人或者机构。只是，他们愿意支付的价格