Gini coefficient直观的解释与实现

引言

大家在机器学习中经常会看到基尼系数的词汇，有时候在做比赛的时候，有些赛题的Scoring Metric就是基尼系数。我们去Google或者Baidu，得到的都是些不甚满意的经济学相关的解释。那么在机器学习、数据挖掘领域，基尼系数在实际的应用场景中又该如何解释以及如何实现呢？

基尼系数的经济学解释

首先，我们先看一张从Wiki上找来的经典图片：

基尼系数是一个分布不平衡程度的度量。它被定义成大小在0到1之间的比值：分子是均匀分布直线与洛伦兹曲线之间的面积，分母是均匀分布直线下方的面积。它是由意大利统计学家Corrado Gini提出并于1912年发表论文：“Variability and Mutability”。

基尼系数的计算

首先我们直接构造赛题结果：真实数据与预测数据

predictions = [0.9, 0.3, 0.8, 0.75, 0.65, 0.6, 0.78, 0.7, 0.05, 0.4, 0.4, 0.05, 0.5, 0.1, 0.1]
actual = [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

参考Wiki上关于财富基尼系数计算公式的定义：
In some cases, this equation can be applied to calculate the Gini coefficient without direct reference to the Lorenz curve. For example, (taking y to mean the income or wealth of a person or household): For a population uniform on the values yi, i = 1 to n, indexed in non-decreasing order (yi ≤ yi+1):
$$G=\frac{1}{n}(n+1-2\frac{{\sum }_{i=1}^n(n+1-i)y_i}{{\sum }_{i=1}^n{y}_i})\text{\hspace{1em}(1)}$$
上面的话我通俗翻译下：在某些情况下，我们能够不直接参考洛伦兹曲线来计算出基尼系数。比如，（假设y代表某人或某个家庭的财富值）：序列$y_i$是非递减序列。那么序列$y_i$就代表着从穷人到富人的排列顺序。因此基尼系数的公式就是：
$$G=\frac{1}{n}(n+1-2\frac{{\sum }_{i=1}^n(n+1-i)y_i}{{\sum }_{i=1}^n{y}_i})\text{\hspace{1em}(1)}$$
那么这个公式我在这里将它拆分解释下：

• n代表y的个数
• ${\sum }_{i=1}^n{y}_i$代表总财富值
• ${\sum }_{i=1}^n(n+1-i)y_i$代表财富值的累计求和

1.数据转换

在这里我们并没有穷人到富人的数据序列，我们可以将预测值从小到大排列。

# Sort the actual values by the predictions
data = zip(actual, predictions)
sorted_data = sorted(data, key=lambda d: d[1])
sorted_actual = [d[0] for d in sorted_data]
print('Sorted Actual Values', sorted_actual)

[out] Sorted Actual Values [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1]

2.累计求和

在这里我们对排序后的真实值累计求和：

# Sum up the actual values
cumulative_actual = np.cumsum(sorted_actual)
cumulative_index = np.arange(1, len(cumulative_actual)+1)

plt.plot(cumulative_index, cumulative_actual)
plt.xlabel('Cumulative Number of Predictions')
plt.ylabel('Cumulative Actual Values')
plt.show()

上图显示的折线就与我们从wiki上找来的图片中的洛伦兹曲线相对应。

3.Normalization

接下来我们将数据Normalization到0，1之间。并画出45度线。

cumulative_actual_shares = cumulative_actual / sum(actual)
cumulative_index_shares = cumulative_index / len(predictions)

# Add (0, 0) to the plot
x_values = [0] + list(cumulative_index_shares)
y_values = [0] + list(cumulative_actual_shares)

# Display the 45° line stacked on top of the y values
diagonal = [x - y for (x, y) in zip(x_values, y_values)]

plt.stackplot(x_values, y_values, diagonal)
plt.xlabel('Cumulative Share of Predictions')
plt.ylabel('Cumulative Share of Actual Values')
plt.show()

4.计算橙色区域面积

我们使用线性代数库scipy，求得橙色区域面积：

fy = scipy.interpolate.interp1d(x_values, y_values)
blue_area, _ = scipy.integrate.quad(fy, 0, 1, points=x_values)
orange_area = 0.5 - blue_area
print('Orange Area: %.3f' % orange_area)

[out] Orange Area: 0.189

5.最大可能的基尼系数

前面我们是按照预测值对真实值排序，得到一个基尼系数；现在我们按照真实值给真实值排序，得到最大可能的基尼系数：

cumulative_actual_shares_perfect = np.cumsum(sorted(actual)) / sum(actual)
y_values_perfect = [0] + list(cumulative_actual_shares_perfect)

# Display the 45° line stacked on top of the y values
diagonal = [x - y for (x, y) in zip(x_values, y_values_perfect)]

plt.stackplot(x_values, y_values_perfect, diagonal)
plt.xlabel('Cumulative Share of Predictions')
plt.ylabel('Cumulative Share of Actual Values')
plt.show()

# Integrate the the curve function
fy = scipy.interpolate.interp1d(x_values, y_values_perfect)
blue_area, _ = scipy.integrate.quad(fy, 0, 1, points=x_values)
orange_area = 0.5 - blue_area
print('Orange Area: %.3f' % orange_area)

[out] Orange Area: 0.300

数据挖掘中的Scoring Metric的实现

在这里我们封装好基尼系数的函数，可用来作为比赛中的打分函数。

def gini(actual, pred):
    assert (len(actual) == len(pred))
    all = np.asarray(np.c_[actual, pred, np.arange(len(actual))], dtype=np.float)
    all = all[np.lexsort((all[:, 2], -1 * all[:, 1]))]
    totalLosses = all[:, 0].sum()
    giniSum = all[:, 0].cumsum().sum() / totalLosses

    giniSum -= (len(actual) + 1) / 2.
    return giniSum / len(actual)


def gini_normalized(actual, pred):
    return gini(actual, pred) / gini(actual, actual)


gini_predictions = gini(actual, predictions)
gini_max = gini(actual, actual)
ngini= gini_normalized(actual, predictions)
print('Gini: %.3f, Max. Gini: %.3f, Normalized Gini: %.3f' % (gini_predictions, gini_max, ngini))

[out] Gini: 0.189, Max. Gini: 0.300, Normalized Gini: 0.630

总结

关于Gini系数的pdf文章，请戳：传送门