【071】岭回归和Lasso回归、线性回归、逻辑回归

最新推荐文章于 2023-09-20 21:41:36 发布
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一、线性回归的一般形式二、岭回归与Lasso回归三、逻辑回归激活函数原函数和导数的绘制及饱和度-- 021原文见公众号：python宝

一、线性回归的一般形式

     损失函数又叫代价函数，是用来评判一个模型的好坏的。概况来讲,任何能够衡量模型预测出来的值 与真实值 之间的差异的函数都可以叫做代价函数。

过拟合问题及其解决方法       

        (1)   丢弃一些对我们最终预测结果影响不大的特征，具体哪些特征需要丢弃可以通过PCA算法来实现；
        (2)   使用正则化技术，保留所有特征，但是减少特征前面的参数θ的大小，具体就是修改线性回归中的损失函数形式即可，岭回

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小麦粒
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机器学习--岭回归和Lasso回归
weixin_50267049的博客
11-21 7416
任何数据都存在噪声和多重共线性 如何解决多重共线性 ？ 1.算法角度（正则化） 2.数据角度（最有效果） 岭回归与Lasso回归的出现是为了解决线性回归出现的过拟合（数据间高度线性相关）以及在通过正规方程方法求解θ的过程中出现的x转置乘以x不可逆这两类问题的，这两种回归均通过在损失函数中引入正则化项来达到目的，具体三者的损失函数对比见下图： 其中λ称为正则化参数，如果λ选取过大，会把所有参数θ均最小化，造成欠拟合，如果λ选取过小，会导致对过拟合问题解决不当，因此λ的选取是一个技术活。 岭回归与Lasso回
线性回归、岭回归、逻辑回归、聚类
Macsen's Blog
03-15 1066
分类算法的目标值是离散型的 如果目标值是连续型的值，就需要回归算法 比如房价预测、销售额预测、贷款额度预测等 回归算法-线性回归分析 举个栗子 期末成绩：0.7×考试成绩+0.3×平时成绩（各个特征跟某个值组合在一起去预测） 西瓜好坏：0.2×色泽+0.5×根蒂+0.3×敲声（把回归问题转换为分类问题） 线性关系模型 一个通过属性的线性组合来进行预测的函数： 为权重，称为偏置项，可以理解为： 线性回归 定义：线性回归通过一个或者多个自变量与因变量之间之间进行建模的回归分析。其.
15_岭回归-Ridge、岭回归API、线性回归和岭回归的对别；逻辑回归、sigmoid函数、逻辑回归公式、损失函数、逻辑回归API、逻辑回归案例、逻辑回归的优缺点、逻辑回归 VS 线性回归等
涂作权的博客
05-24 2559
1、岭回归 岭回归是一种专用于共线性数据分析的有偏估计回归方法，实质上是一种改良的最小二乘估计法，通过放弃最小二乘法的无偏性，以损失部分信息、降低精度为代价获得回归系数更为符合实际、更可靠的回归方法，对病态数据的拟合要强于最小二乘法。 1.1 Ridge线性回归sklearn API sklearn.linear_model.Ridge class sklearn.linear_model.Ridge(alpha=1.0, fit_intercept=True, normalize=False, copy_
岭回归(Ridge Regression)和Lasso回归
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Above the cloud
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1、岭回归（Ridge Regression） 标准线性回归（简单线性回归）中： 如果想用这个式子得到回归系数，就要保证(X^TX)是一个可逆矩阵。 下面的情景：如果特征的数据比样本点还要多，数据特征n,样本个数m，如果n>m,则计算(XTX)−1会出错。因为(X^TX)不是满秩矩阵（行数小于列数），所有不可逆。 为了解决这个问题，统计学家引入了岭回归的概念： λ为岭系数, I为单位矩阵（对角线上全为1，其他元素为0）。单位矩阵为满秩矩阵，乘以λ仍然为满秩矩阵。 岭回归的代价函数： 附： 正则化
机器学习1基础回归模型之线性回归，岭回归和Lasso回归
zhuchangbo18的博客
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基础回归模型包括： 1.Linear Regression(线性回归)及其高阶版[Ridge Regression(岭回归)和Lasso回归] 2.Logistic Regression(逻辑回归) 3.Softmax Regression 其中后两个在神经网络中也经常用到 任务：...
线性回归，Lasso回归与Ridge回归（岭回归）
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线性回归线性回归属于回归问题。对于回归问题，解决流程为： 给定数据集中每个样本及其正确答案，选择一个模型函数h（hypothesis，假设），并为h找到适应数据的（未必是全局）最优解，即找出最优解下的h的参数。这里给定的数据集取名叫训练集（Training Set）。不能所有数据都拿来训练，要留一部分验证模型好不好使，这点以后说。先列举几个几个典型的模型：多项式回归（Polynomial Regr...
回归分析详解：一文说清回归、线性回归、非线性回归、Logistic回归
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假如我们希望预测某商家的销售额，我们可以使用非线性回归分析，并通过分析广告费用、宣传渠道、季节等因素与销售额之间的关系，从而预测出销售额的变化趋势。回归分析通过建立模型来预测因变量（被预测变量）与自变量（预测变量）之间的关系，从而预测因变量的值。：是回归分析的一种，假设因变量与自变量之间不存在线性关系，即因变量与自变量的关系不能用一条直线来描述，需要用更复杂的函数模型来描述。：是回归分析的一种，假设因变量与自变量之间存在线性关系，即因变量与自变量的关系可以用一条直线来描述。
岭回归与LASSO回归：解析两大经典线性回归方法
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09-20 7210
这是一个用于回归问题的评估指标，用于度量模型的预测值与实际观测值之间的均方误差。均方误差越小，模型的性能越好。这里我进行一个代码的解释说明，我们定义了一个plot_model函数，这个函数的参数是一个已经训练好的模型，之后打印一个均方误差，用于为了测试预测性能；L1正则化和L2正则化都是用于线性回归等机器学习模型中的正则化技术，它们的作用是防止模型过拟合，提高模型的泛化能力。适用情况：L2正则化通常用于处理多重共线性问题或者在模型需要保留大部分特征的情况下，但希望限制回归系数的大小以提高模型的泛化能力。
岭回归、LASSO回归（包括公式推导）
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前面的两篇文章比较清楚浅显的介绍了线性回归、多项式回归，并了解到其实多项式回归也可以看作是一种特殊的线性回归形式，也就是说回归的核心就是线性回归。其原理都是最小二乘法，这是一种很简单、很方便的算法，但也有它的局限性，所以本文讲述另外的回归方式岭回归、LASSO回归，作为一个补充，解决最小二乘法的一些缺点。 最小二乘法的局限性：                                  ...
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偏差和方差 机器学习算法针对特定数据所训练出来的模型并非是十全十美的，再加上数据本身的复杂性，误差不可避免。说到误差，就必须考虑其来源：模型误差 = 偏差（Bias）+ 方差（Variance）+ 数据本身的误差。其中数据本身的误差，可能由于记录过程中的一些不确定性因素等导致，这个我们无法避免，能做的只有不断优化模型参数来权衡偏差和方差，使得模型误差尽可能降到最低。 偏差：导致偏差的原因有多种，其...
岭回归与Lasso回归
C1172440795的博客
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本文讲述岭回归和Lasso回归的基本介绍，以及Matlab实现岭回归以及stata实现Lasso回归
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独孤九剑第一式-岭回归和Lasso回归
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🍌文章适合于所有的相关人士进行学习🍌 🍋各位看官看完了之后不要立刻转身呀🍋 🍑期待三连关注小小博主加收藏🍑 🍉小小博主回关快 会给你意想不到的惊喜呀🍉 文章目录🐲前言🐲岭回归🐮岭回归的引出🐮岭回归的系数推导🐮岭回归代码部分🐲Lasso回归模型🐮Lasso代码部分 🐲前言 从今天开始我就要传授给大家独孤九剑秘籍了，今天是第一🗡。 我们今天讲解的是机器学习中的岭回归和Lasso回归模型，这两种相对来讲比较简单一点，也比较容易理解，希望大家跟住。 🐲岭回归 🐮岭回归的引出 我们上次学习了关于多重线性回归模.
回归，岭回归。LASSO回归
IT届的小学生
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矩阵表示多元线性回归 Y=BX+a Q(B)=(Y-BX)T(Y-BX)达到最小时的B值。 也即是残差平方和最小时。B（Bi）的值。可以证明B的最小二乘估计=（XTX）-1XTy 其中（XTX）-1为广义逆。 如果X存在线性相关的话，XTX没有逆： 1.出现多重共线性2.当n 岭回归（Ridge Regression）---------共线性问题 先对数据做标准化 B(K)=(X
机器学习—回归模型—逻辑回归、最小二乘回归、岭回归、套索回归、弹性网回归
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回归模型目标函数 一、岭回归模型 1、介绍 Ridge/RidgeCV：使用结构风险最小化=损失函数（平方损失）+正则化（L2范数） Ridge 回归通过对系数的大小施加惩罚来解决 普通最小二乘法 的一些问题。 岭系数最小化的是带罚项的残差平方和， 其中，α≥0α≥0 是控制系数收缩量的复杂性参数： αα 的值越大，收缩量越大，这样系数对共线性的鲁棒性也更强。 2、导库实现 导库 from ...
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lasso回归_【机器学习-回归】岭回归与Lasso回归
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回忆回归问题的判定？ 回归：目标值是联系的，分类是离散的。 回归应用：房价预测，销售额预测，金融领域贷款额度预测等等。 比如说期末成绩等于下图，找到各个特征按比列结合去预测结果。 房价 用图表示，房子的面积和价格关系图。 import matplotlib.pyplot as plt plt.figure(figsize=(10,10))#画板大小10乘10 plt.scatter([60,72,75,80,83],[126,151.2,157.5,168,174.3]..
各种回归全解：传统回归、逻辑回归、加权回归/核回归、岭回归、广义线性模型/指数族
ownfed的专栏
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一。前言： 1、回归分析有两类用途：1、拟合预测。2、分类 2、一些标记： x为输入的特征向量组，每个特征向量为n维（表示有n个特征） y为特征向量对应的类别 对于训练样本来说： 表示第i个样本（x，y），i=1……m（表示一共m个训练样本） 表示第i个特征向量的第1、2个特征值 为‘回归拟合系数’，所以对应x的维度，为n维 二。传统的线性回归（只能做拟合
stata 逻辑回归多重共线性
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5. 岭回归和LASSO回归：这些是一种正则化方法，可以在逻辑回归模型中控制共线性。你可以使用Stata中的命令"ridge"和"lasso"来执行这些回归方法。 以上是一些常见的处理多重共线性的方法，在实际应用中需要根据具体...

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