时间序列模型预测

前提:  根据Y1,Y2,...Yt来预测Yt(l), 即是以Y1~Yt为条件来计算Yt+l期望, 所以一切预测均为条件期望.

ARIMA预测: 截断线性过程(通过解微分方程组推得, Ｃ为通解,Ｉ为特解)

ARIMA预测更新: 也是利用截断线性过程2次变换得到.

在对公式进行变换时,不知道的值统统用期望代替:

                  如, AR(1), Yt = u + fi (Yt-1 - u) + et  => Yt(l) = u + fi ( Yt(l-1) - u); (因为在AR过程中,误差项是独立的,无法解释的信息)