自动量策略的开发和优化

介绍：传统动量策略只能用来选股，无法用来择时，尤其是对于单指数（比如整个市场就一个投资标的）如何使用动量择时？

定义：动量定义依然保持原样，MOM(5)=close(T)-close(T-5)，在常规动量中，通过比对所有标的动量大小，取得20%，那么对于的单个标的呢？不妨使用自己的时序数据“当成”动量的比较范围。依次取得MOM(5)=close(T)-close(T-5)，其中T=今日，今天-1，今日-2，，，今日-19，这样我们就可以得到一系列动量数据，那么今日动量在整个动量数据中“排名”or“分位”大于20%就可以认为突破了，买入。

 

原始策略（单指数00016.XSHG)

思路：标的000016.XSHG

取得20+5日价格信息，计算出20个5日动量（滑动计算）

计算昨日动量在20个动量中的分位数，如果分位数>1/3则买入，否则卖出

每日调仓

优化01，使用sell_bottom_rate和top_rate控制“买入”卖出阈值的动量分位

使用20+10的价格信息，计算出20个10日动量，如果动量位于前0.3分位则买入，位于后0.5分位则卖出，其他情况不操作

 

参数优化（回测标的上证50,201501-201812）

'run_freq': 多少日执行一次买卖操作,
'max_length': 获取的价格信息（多少个自动量）, 
'mom_length': 几日动量（5,日动量，10日动量）, 
'top_rate': 动量排序最大的top0.5，top0.3等,
'sell_freq_rate': 多少日卖出一次

最优策略

TODO，回撤控制，整体回撤并不是太大，如果要止损，需要从个股角度进行操作，有兴趣的自己研究下

 

基础版代码见米框链接：优化版本暂时不公布了，自己有兴趣按照本文描述应该可以猜出个大概

基础班（中位数择时）：https://www.ricequant.com/community/topic/36982/