自回归滑动平均模型（ARMA）介绍，ARFIMA模型构建资产回报率模型

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已于 2024-08-12 10:18:50 修改

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文章标签：回归数据挖掘人工智能 matlab ARFIMA

于 2024-08-12 01:53:01 首次发布

本文链接：https://blog.csdn.net/u013531166/article/details/141115138

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介绍

自回归滑动平均模型（ARMA，Autoregressive Moving Average Model）是时间序列分析中非常重要的一类模型，用于描述和预测时间序列数据。ARMA模型综合了自回归（Autoregressive，AR）模型和滑动平均（Moving Average，MA）模型的优点，能够有效捕捉时间序列中的自相关性和随机波动。下面我将对ARMA模型进行详细介绍，包括其理论基础、建模过程、参数估计、模型选择、应用场景以及在实际中可能遇到的问题

理论基础

自回归模型（AR）
自回归模型是一种线性预测模型，它通过时间序列的自身过去值来预测未来的值。一个自回归模型的形式为：
在这里插入图片描述
自回归模型的基本假设是时间序列的当前值是过去 𝑝 个值的线性组合加上一个随机误差项。
滑动平均模型（MA）
滑动平均模型则是一种对误差项进行建模的方法。MA模型使用当前和过去几个时间点的误差项来描述时间序列：
在这里插入图片描述
滑动平均模型的基本假设是当前时间序列的值是当前和过去 𝑞个时间点误差项的线性组合。
ARMA模型的组合
ARMA模型通过将AR模型和MA模型结合起来，形成一个更为复杂的模型。一个𝑝阶的AR模型和一个𝑞阶的MA模型组合起来形成一个𝐴𝑅𝑀𝐴(𝑝,𝑞)模型，其形式为：
在这里插入图片描述
这里，AR部分捕捉了时间序列中的自相关性，而MA部分则用来捕捉随机波动或噪声的影响。

建模过程

数据准备
在应用ARMA模型之前，首先需要确保时间序列是平稳的（即均值和方差不随时间变化，且自相关性随时间间隔的增加而减少）。如果时间序列不是平稳的，通常需要通过差分等方法进行预处理。
模型识别
模型识别的目的是确定ARMA模型的阶数𝑝和𝑞。常用的方法包括：
自相关函数（ACF）和偏自相关函数（PACF）：通过分析时间序列的ACF和PACF图，可以初步估计出AR和MA的阶数。
信息准则：如AIC（Akaike信息准则）和BIC（贝叶斯信息准则）等，可以通过比较不同阶数的模型的AIC/BIC值来选择合适的阶数。
参数估计
一旦确定了模型的阶数，接下来就是估计模型参数𝜙𝑖和 𝜃𝑗。常用的参数估计方法包括最大似然估计（MLE）和最小二乘法（OLS）。
模型检验
在模型拟合之后，需要对模型进行检验，以确保其适用性。通常的检验方法包括：
残差分析：检查残差的自相关性，确保残差是白噪声。
Ljung-Box检验：用于检验残差序列是否具有显著的自相关性。
模型诊断图：如残差的ACF图、QQ图等。
模型应用
一旦模型通过了检验，就可以用于预测未来值。ARMA模型在时间序列短期预测中的表现通常较好，尤其是在数据具有显著的自相关性和随机波动的情况下。

应用场景

ARMA模型广泛应用于金融、经济学、气象学、工程学等领域。以下是一些典型的应用场景：

金融时间序列预测：如股票价格、利率、汇率等的预测。
经济指标分析：如GDP、消费指数、失业率等的预测与分析。
气象数据分析：如气温、降水量、风速等的时间序列分析与预测。
信号处理：在信号处理领域，ARMA模型可以用于滤波、噪声消除等

模型选择与实际应用中的挑战

模型选择
ARMA模型的阶数选择是建模过程中一个关键步骤。过高的阶数可能导致模型过拟合，而阶数过低又可能导致模型不能充分捕捉时间序列的特征。信息准则（如AIC、BIC）在阶数选择中起到重要作用，但最终的模型选择仍需要结合经验和试验结果。
实际应用中的挑战
非平稳性：实际中的时间序列往往不是平稳的，可能需要经过多次差分或其他方法来实现平稳性。
长记忆特性：一些时间序列可能表现出长记忆性，即远离当前时刻的值对当前值仍有显著影响，传统的ARMA模型可能无法捕捉这种特性，可能需要扩展到ARIMA或ARFIMA模型。
季节性：很多时间序列具有季节性，需要扩展到SARMA（季节性ARMA）模型来处理。
模型的稳定性：ARMA模型假设参数是时间不变的，但在一些实际应用中，模型参数可能会随着时间变化，这需要考虑时间变动的模型，如GARCH模型等。

扩展与变体

ARMA模型是时间序列分析的基础，但在实际应用中，经常需要扩展和变体模型来应对更复杂的数据特征。以下是几种常见的扩展模型：

ARIMA模型
当时间序列存在非平稳性时，可以通过引入差分操作来建立ARIMA模型（AutoRegressive Integrated Moving Average model）。ARIMA模型在ARMA模型的基础上增加了“差分”这一环节，用于处理时间序列中的趋势或其他非平稳特性。

SARIMA模型
SARIMA（Seasonal ARIMA）模型在ARIMA模型的基础上引入了季节性成分，以处理具有季节性波动的时间序列。这种模型对气象、销售量等季节性明显的时间序列有着良好的建模效果。

ARFIMA模型
ARFIMA（Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average）模型引入了分数阶差分，能够处理具有长记忆特性的时间序列，这种模型适合应用于金融市场中一些具有长记忆特性的资产回报率建模。

GARCH模型
在金融领域，为了处理时间序列中波动率的时间变化，常常将ARMA模型与条件异方差模型（如GARCH模型）结合使用。这类模型能够捕捉时间序列中波动率的聚集性特征。

本文代码

我们将使用ARFIMA模型构建一个复杂的资产回报率模型，通过使用Grunwald-Letnikov方法来近似实现分数阶差分

核心代码

function main()
    % 数据生成
    n = 1000;
    mu = 0;
    sigma = 0.02;
    rng(0);
    returns = mu + sigma * randn(n, 1);

    % 绘制生成的时间序列
    figure;
    plot(returns);
    title('资产回报率时间序列');
    xlabel('时间');
    ylabel('回报率');

    % 模型拟合
    p = 1; 
    d = 0.4; % 分数阶差分阶数
    q = 1;

    % 对数据进行分数阶差分
    returns_diff = fracdiff(returns, d);

    % 使用arima函数构建ARFIMA模型
    model = arima('ARLags',1:p,'MALags',1:q,'D',0); % 设置D=0，因为我们已经手动差分

    % 拟合模型
    estimate_model = estimate(model, returns_diff);

    % 打印模型参数
    disp(estimate_model);

    % 检查残差
    residuals = infer(estimate_model, returns_diff);

    % 绘制残差自相关图
    figure;
    autocorr(residuals);
    title('残差的自相关图');


    % 绘制预测结果
    figure;
    plot(1:num_periods, Y, 'b-', 'LineWidth', 2);
    hold on;
    plot(1:num_periods, Y + 1.96 * sqrt(YMSE), 'r--');
    plot(1:num_periods, Y - 1.96 * sqrt(YMSE), 'r--');
    title('资产回报率的预测');
    xlabel('时间');
    ylabel('预测回报率');
    legend('预测值', '95%置信区间');
end

function coeff = nchoosek(d, k)
    coeff = (-1)^k * gamma(d+1) / (gamma(k+1) * gamma(d-k+1));
end

main();