时间序列分析（六）——自回归移动平均模型（ARMA模型）

此前篇章：

时间序列分析（一）——基础概念篇

时间序列分析（二）——平稳性检验

时间序列分析（三）——白噪声检验

时间序列分析（四）——差分运算、延迟算子、AR(p)模型

时间序列分析（五）——移动平均模型（MA模型）

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一、ARMA模型的定义

ARMA(p, q)模型是一种线性时间序列模型，它结合了自回归模型（AR模型）和移动平均模型（MA模型）的特性，能够同时利用历史观测值和历史噪声项来建模序列的动态特性。ARMA模型适用于具有复杂依赖结构的时间序列数据，能够更灵活地捕捉数据的自相关性和移动平均性，也是最常用的模型之一。

ARMA(p, q)模型的一般形式：

参数含义：

• μ：序列的均值（通常假设为0，即序列已中心化）。

• φ：自回归系数，反映历史观测值对当前值的影响。

• θ：移动平均系数，反映历史噪声项对当前值的影响。

• ϵ：独立同分布的白噪声。

• p：自回归部分的阶数，表示依赖的历史观测值步长。

• q：移动平均部分的阶数，表示依赖的历史噪声项步长。

ARMA(p, q)模型的延迟算子形式：

利用延迟算子 LL（定义： 和 ），ARMA模型可简化为：

其中：

•  为自回归多项式。

•  为移动平均多项式。

二、平稳性与可逆性条件

平稳性条件：ARMA模型的平稳性由自回归多项式 Φ(z) 的根决定，所有根 z 满足 ∣z∣>1（位于复平面单位圆外），若根在单位圆内，则序列非平稳，需通过差分转换为平稳序列。

可逆性条件：ARMA模型的可逆性由移动平均多项式 Θ(z) 的根决定，所有根 z 满足 ∣z∣>1（位于复平面单位圆外）所有根 z 满足 ∣z∣>1（位于复平面单位圆外），若根在单位圆内，模型不可逆，无法唯一确定噪声项的权重。

注：ARMA模型需同时满足平稳性和可逆性条件，才能保证其统计性质和预测能力。

三、ARMA模型的统计特性

(1) 均值：常数均值。若序列中心化，则均值为0，否则均值可以通过以下计算式得到：

对模型等式两端同时取取均值，可以得到，

(2) 方差：需分母不为零且平稳性条件成立。

(3) 自相关函数（ACF）与偏自相关函数（PACF）

• ACF：拖尾衰减（受AR和MA项共同影响），无明确截尾点。

• PACF：拖尾衰减（受AR和MA项共同影响），无明确截尾点。

• 特点：ARMA模型的ACF和PACF均表现为拖尾，需结合模型阶数(p, q)进行识别。

四、ARMA模型、AR模型、MA模型的对比

特性	AR(p)模型	MA(q)模型	ARMA(p, q)模型
模型依赖项	历史观测值	历史噪声项	历史观测值和历史噪声项
ACF	拖尾（逐渐衰减至零）	截尾（在滞后q阶后突变为零）	拖尾（逐渐衰减至零）
PACF	截尾（在滞后p阶后突变为零）	拖尾（逐渐衰减至零）	拖尾（逐渐衰减至零）
平稳性条件	特征根在单位圆内	无平稳性条件（MA模型天然平稳）	自回归多项式的根在单位圆内
可逆性条件	无	移动平均多项式的根在单位圆外	自回归多项式和移动平均多项式的根在单位圆外

建模和参数估计等内容在后续文章再统一讲解，简单了解一下模型特性先叭。

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