《深度学习》同步学习笔记 第三章——概率与信息论
3.1 为什么要使用概率
1. 被建模系统内在的随机性
2. 不完全观测
3. 不完全建模
频率派概率：概率直接与事件发生的频率相联系
贝叶斯概率：概率涉及到确定性水平
3.2 随机变量
3.3 概率分布
用于描述随机变量或一簇随机变量在每一
个可能取到的状态的可能性大小。
3.3.1 离散型变量和概率质量函数
离散型变量的概率分布可以用概率质量函数（probabilit mass function， PMF）描述。
P为随机变量x的PMF的条件：
3.3.2 连续型变量和概率密度函数
连续型随机变量的分布可以用概率密度函数（probability denstity function， PDF）表示
P为概率密度函数的条件：
概率密度函数
p
(
x
)
p(x)
p(x)并没有直接对特定的状态给出概率，而是给出落在面积为
δ
x
δx
δx 的无限小的区域内的概率为
p
(
x
)
δ
x
p(x)δx
p(x)δx。
3.4 边缘概率
知道了一组变量的联合概率分布，想要了解其中一个子集的概率分布
对于离散型：
对于连续型：
3.5 条件概率
不要和计算当采用某动作后悔发生什么相混淆（这是因果模型的干预查询）
3.6 条件概率的链式法则
3.7 独立性和条件独立性
相互独立：
条件独立：
3.8 期望、方差、和协方差
离散型：
连续型：
方差：（平方根为标准差）
协方差：给出了两个变量线性相关性的强度以及这些变量的尺度
绝对值很大：变化很大，离均值较远
协方差为正：两个变量倾向于较大
为负数：一个大一个小
协方差为0说明没有线性关系，不一定互相独立（独立性要求更强）
协方差矩阵：
对角元为方差
3.9 常用概率分布
3.9.1 Bernoulli 分布
单个二值随机变量的分布
3.9.2 Multinoulli(范畴) 分布
用向量
P
∈
[
0
,
1
]
k
−
1
\mathit{P}\in \left [ 0,1 \right ]^{k-1}
P∈[0,1]k−1参数化，每一个向量
P
i
P_i
Pi表示第
i
i
i个状态的概率
最后的k状态由
1
−
1
T
P
1-1^{T}\mathit{P}
1−1TP给出
必须限制
1
T
P
≤
1
1^{T}\mathit{P} \leq 1
1TP≤1
3.9.3 高斯分布（正态分布）
概率密度函数图象：
µ
=
0
,
σ
=
1
µ = 0, σ = 1
µ=0,σ=1（标准正态分布）
µ
µ
µ给出中心峰值坐标
σ
2
σ^{2}
σ2为方差
需要经常对不同参数下的概率密度函数求值时
用参数
β
>
0
\beta >0
β>0 来控制分布的精度
正态分布是默认的比较好的选择：
- 建模的很多分布的真实情况比较接近正态分布
- 是对模型加入的先验知识量最少的分布
3.9.4 指数分布和 Laplace 分布
指数分布：在x=0处取得边界点
Laplace分布： 在
μ
\mu
μ 处设置峰值
3.9.5 Dirac 分布和经验分布
概率分布中的所有质量集中在一个点上
除了0以外所有点的值为0，但积分为1
经常在经验分布出现：
3.9.6 分布的混合
混合分布：各个组件由Multinoulli分布采样
高斯混合模型：组件是高斯分布，指明了每个组件的先验概率，可以逼近任何平滑的概率密度
3.10 常用函数的有用性质
回归函数
softplus 函数
3.11 贝叶斯规则
3.12 连续型变量的技术细节
1.注意 零测度
2. 
3.13 信息论
量化单个信息输出
自信息：
I
（
x
）
=
−
l
o
g
P
（
x
）
I（x）= - logP（x）
I（x）=−logP（x）e为底数 单位为（nats）一奈特是以
1
e
\frac{1}{e}
e1 的概率观测到一个事件时获得的信息量。
2为底数单位为比特或香农
对整个概率分布中的不确定性总量进行量化
香农熵：
对同一随机变量两个概率分布
P
(
x
)
P(x)
P(x)和
Q
（
x
）
Q（x）
Q（x）的差异的衡量：
KL散度（非负，当且仅当P和Q在离散情况下相同，或连续情况下几乎相同时为0）
交叉熵
3.14 结构化概率模型
将概率分布分解成多因子乘机形式以减少参数。
用图来表示这种分解即为结构化概率模型
有向图：
无向图：分解表示成一组函数
随机变量的联合概率与所有这些因子的乘积成比例
需要除以一个归一化常数 Z 来得到归一化的概率分布
概率分布为
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