【数据结构与算法学习笔记003】kalman滤波与信息融合技术及其matlab仿真

kalman滤波与信息融合技术及其matlab仿真

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kalman滤波与信息融合技术及其matlab仿真

1、 kalman原理

1.1、线性卡尔曼

1.2、扩展卡尔曼

1.3、无迹卡尔曼

2、数据融合（信息融合）

3、matlab仿真

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1、 kalman原理

   卡尔曼滤波是一种递推式滤波方法，不须保存过去的历史信息，新数据结合前一刻已求得的估计值及系统本身的状态方程按一定方式求得新的估计值。

1.1、线性卡尔曼

     假设线性系统状态是k，卡尔曼原理可用以下五个公式表达：

X(k|k-1)=A X(k-1|k-1)+B U(k) ……….. (1)

P(k|k-1)=A P(k-1|k-1) A’+Q ……… (2)

X(k|k)= X(k|k-1)+Kg(k) (Z(k)-H X(k|k-1)) ……… (3)

Kg(k)= P(k|k-1) H’ / (H P(k|k-1) H’ + R) ……… (4)

P(k|k)=（I-Kg(k) H）P(k|k-1) ……… (5)

式(1)中，X(k|k-1)是利用上一状态预测的结果，X(k-1|k-1)是上一状态最优的结果，U(k)为现在状态的控制量；式 (2)中，P(k|k-1)是X(k|k-1)对应的covariance，P(k-1|k-1)是X(k-1|k-1)对应的 covariance，A’表示A的转置矩阵，Q是系统过程的covariance；现在状态(k)的最优化估算值为X(k|k)；Kg为卡尔曼增益(Kalman Gain)。

1.2、扩展卡尔曼

   实际系统总是存在不同程度的非线性，对于非线性系统滤波问题，常用的处理方法是利用线性化技巧将其转化为一个近似的线性滤波问题，这就是扩展Kalman 滤波方法(Extended Kalman Filter,EKF )思路。扩展Kalman 滤波建立在线性Kalman 滤波的基础上，其核心是对一般的非线性系统将滤波值非线性函数f(*)和h(*)展开成Taylor级数并略去二阶及以上项，得到一个近似的线性化模型，