ARIMA模型原理解析

最新推荐文章于 2025-04-05 16:20:51 发布
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分类专栏： Python实战 深度学习实战 文章标签： 自然语言处理 人工智能 语言模型 编程实践 开发语言 架构设计
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ARIMA模型是时间序列预测领域的经典统计模型，适用于非平稳数据的平滑处理。本文介绍了ARIMA的基本概念、参数定义、参数估计方法，并通过股票价格预测和气象数据预测案例展示了其在实际中的应用。

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作者：禅与计算机程序设计艺术

1.简介

ARIMA（AutoRegressive Integrated Moving Average，自动回归移动平均）模型是时间序列预测领域中应用最广泛、效果也最好的一种统计模型。它由三个要素组成——自回归移动平均模型、整合移动平均模型和ARI系数。本文将从ARIMA模型的历史及发展演变出发，详尽阐述ARIMA模型的基础知识，并结合代码实例，给读者提供直观易懂的讲解。

1.1 历年国内外研究热点

在过去几年里，基于ARMA模型的研究热点逐渐凸显出来。根据对不同研究的总结，主要分为以下几个方面：

1974年，Wold于美国研究所发表了一篇题为“Stock Price Forecasting Using AR Models”的文章，提出了第一版ARIMA模型。此后，在经济、金融、保险等多个领域中，ARIMA模型都得到了广泛的应用。

1982年，Bai和 Ng从南京大学一起开始研究ARIMA模型，并提出了自己的改进版本ARIMAX模型，其中包括多元自回归模型。

1987年，Chopra和Lutkepohl发表了一篇题为“Non-Stationarity in Time Series Analysis: A Survey and a New Model”的文章，系统总结了非平稳的时间序列分析的现状及其原因&#

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ARIMA模型详解：理论与实现
CodeWOW的博客
09-24 1365
ARIMA模型是一种强大的时间序列分析工具，适用于对具有趋势和季节性的数据进行预测和分析。在本文中，我们详细介绍了ARIMA模型的原理，并给出了相应的代码示例。通过使用ARIMA模型，我们可以更好地理解和分析时间序列数据，并进行准确的预测。其中，MA(q)模型的q表示使用q个过去的预测误差作为自变量进行预测。ARIMA（差分自回归移动平均）模型是一种经典的时间序列分析方法，常用于预测和分析具有趋势和季节性的数据。根据实际情况，我们可以调整ARIMA模型的参数，如p、d和q的值，来获得更准确的预测结果。
ARIMA模型原理
weixin_30906185的博客
04-23 3076
一、时间序列分析 北京每年每个月旅客的人数，上海飞往北京每年的游客人数等类似这种顾客数、访问量、股价等都是时间序列数据。这些数据会随着时间变化而变化。时间序列数据的特点是数据会随时间的变化而变化。 随机过程的特征值有均值、方差、协方差等。如果随机过程的特征随时间变化而变化，那么数据是非平稳的，相反，如果随机过程的特征随时间变化而不变化，则此过程是平稳的。 如图所示： 非平稳时间序列分析...
【数学建模】（时间序列模型）ARIMA时间序列模型
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04-05 3150
本文详细介绍了ARIMA（自回归综合移动平均）时间序列模型及其在数据分析中的应用。ARIMA模型由自回归(AR)、差分(I)和移动平均(MA)三部分组成。文章系统讲解了ARIMA建模的六个关键步骤：平稳性检验、差分处理、模型识别、参数估计、模型诊断和预测应用。此外，文章还概述了其他常见时间序列模型，包括简单时间序列模型、指数平滑模型、ARIMA族模型的扩展、状态空间模型以及基于机器学习和深度学习的现代方法（LSTM、Transformer等）。
ARIMA模型（原理，R、python代码等）
tiankongtiankong01的博客
01-15 1948
https://blog.csdn.net/u010414589/article/details/49622625 https://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/ https://blog.csdn.net/HHXUN/article/details/79858672 https://blog.csdn.net/xianyuhenxian/articl...
ARIMA模型算法原理
08-26
介绍了ARIMA模型的算法，实现的一些细节，英文版的。大部分都是数学公式，需要有一定的数学基础才能看明白，我自己看了很久，也搞得不是很明白。我感觉其中有些漏洞，貌似不正确但也说不清出，如果有谁能看懂希望可以交流一下email：liangjianyong1009@163.com
arima模型原理及实战
weixin_44992737的博客
06-15 6957
utoegressiventegratedovingverage model），差分整合移动平均自回归模型，ARIMA(p，d，q)中，AR是自回归，p为自回归项数；MA为滑动平均，q为滑动平均项数，d为使之成为平稳序列所做的差分次数（阶数）。“差分”一词虽未出现在ARIMA的英文名称中，却是关键步骤。大致思路就是：1，当前时刻点的取值与之前相邻一个或者多个时刻点自相关，并假设他们满足一个线性关系。
bic准则 python实现_python机器学习---时间序列算法 0117-2020
weixin_39695672的博客
12-05 1674
时间序列概念时间序列建模步骤时间序列python实现时间序列概念时间序列是指将同一统计指标的数值按其发生的时间先后顺序排列而成的数列。时间序列分析的主要目的是根据已有的历史数据对未来进行预测。ARIMA时间序列建模步骤本文利用 ARIMA构建高性能时间序列模型，来预测医保支出费用。对整个建模的步骤及步骤用到的技术进行总结：1 建模步骤ARIMA是一个非常强大的预测时间序列数据的模型，但是数据准备和...
ARMA模型与ARIMA模型java实现例程
05-08
总的来说，这个Java实现的ARMA和ARIMA模型例程提供了一个宝贵的资源，帮助你理解和应用时间序列分析技术，无论是对学术研究还是实际业务问题的解决，都大有裨益。记住，实践是最好的老师，尝试运行和修改代码，看看...
### 【时间序列预测】基于ARIMA模型的时间序列预测方法详解及应用案例分析ARIMA（自
最新发布
04-19
文章详细解析了ARIMA模型的三个组成部分：自回归（AR）、差分（I）和移动平均（MA），并阐述了模型的工作原理、建模步骤（包括数据预处理、平稳性检验、模型识别与定阶、参数估计、模型检验、预测与评估）以及模型的...
ARIMA模型深度解析：如何在数据分析中巧妙应用
本文首先介绍了ARIMA模型的理论基础和数学原理，详细阐述了模型的差分过程、自回归部分和移动平均部分。随后，文章展示了ARIMA模型的实操演练，包括数据预处理、编程实现和案例分析，揭示了模型在实际应用中的步骤和...
ARIMA模型深度解析：如何预测股票市场趋势
ARIMA模型的工作原理是将非平稳时间序列转化为平稳时间序列，并根据历史数据对未来的数据进行预测。 描述中提到的“季节性变化和稳定流动”是时间序列分析中的一个重要概念，指的是数据随时间变化呈现出周期性或...
ARIMA模型的概念和构造
12-15
ARIMA模型的概念和构造 以一个实例说明
Arima 模型 外文文献
05-04
We show that a stationary ARMA(p, q) process {Xn, n = 0, 1, 2, •••} whose moving-average polynomial has a root on the unit circle cannot be embedded in any continuous-time autoregressive moving-average (ARMA) process {7(t), t ^ 0}, i.e. we show that it is impossible to find a continuous-time ARMA process {7(t)} whose autocovariance function at integer lags coincides with that of {Xn}. This provides an answer to the previously unresolved question raised in the papers of Chan and Tong (J Time Ser. Anal. 8 (1987), 277-81), He and Wang (J Time Ser. Anal. 10 (1989), 315-23) and Brockwell (J. Time Ser. Anal. 16 (1995), 451—60).
ARIMA模型
m0_61688615的博客
09-14 1万+
ARIMA模型(Autoregressive Integrated Moving Average model)，差分整合移动平均自回归模型，又称整合移动平均自回归模型，时间序列预测分析方法之一。ARIMA(p,d,q)中，AR是"自回归"，p为自回归项数;MA为"滑动平均"，q为滑动平均项数，d为使之成为平稳序列所做的差分次数(阶数)。"差分"一词虽未出现在ARIMA的英文名称中，却是关键步骤。
ARIMA（p,d,q）模型原理及其实现 --------python
weixin_43815222的博客
11-18 8776
ARIMA（p,d,q）模型原理及其实现 --------python
时间序列预测 — — ARIMA模型（理论分析与代码详解）
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SoyMilk的博客
07-25 4万+
ARIMA模型的全称为：差分整合移动平均自回归模型是一种数据类型，它记录了在连续时间点上观测到的数值。这些数值可以是任何可以量化的度量，比如经济指标、股票价格、温度、销售额等。是一种按照时间顺序排列的数据集，其中每个数据点都与一个特定的时间点相关联。这种数据类型通常用于记录和分析随时间变化的数值信息。时间序列根据时间和数值的性质不同，可以分为和。性质：时期序列可加，时点序列不可加。
ARIMA模型的详细解读
qq_51467258的博客
02-26 2379
ARIMA模型的详细内容
ARIMA原理简单介绍
m0_46790753的博客
08-13 4747
Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) ARIMA，自回归差分移动平均模型，通过采用过去的观测结果，并考虑差分、自回归和移动平均分量来分离信号和噪声。可以通过最小化AIC来寻找最优的模型参数。AIC准则是由日本统计学家Akaike与1973年提出的，全称是最小化信息量准则（Akaike Information Criterion）。它是拟合精度和参数个数的加权函数： AIC=2（模型参数的个数）-2ln（模型的极大似然函数） ARIMA模型主要由
时间序列预测 — ARIMA模型原理
几度春风里的博客
11-15 3873
ARIMA模型是最经典的统计学时序模型，也是最经典的、适用于单变量时间序列数据的模型。在实际面对的数据基本上是多变量时序数据、需要预测的问题也不仅仅与时间相关，但ARIMA模型能很好的帮助我们理解时间序列预测。ARIMAAutoregressiveIntegratedMovingA差分自回归移动平均模型结合了AR模型（自回归模型）和MA模型（移动平均模型）的基本思想：一个时间点上的标签值既受过去一段时间内的标签值影响，也受过去一段时间内的偶然事件（可以理解为噪音）的影响。
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