平方根容积卡尔曼滤波 matlab,平方根容积卡尔曼滤波在移动机器人SLAM中的应用...

最新推荐文章于 2023-12-17 23:20:50 发布
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文章标签： 平方根容积卡尔曼滤波 matlab

Abstract：

For simultaneous localization and mapping (SLAM) of robots, a new solution is proposed, named square-root cubature Kalman filter based SLAM algorithm (SCKF-SLAM). The main contribution of the proposed algorithm is that the SLAM posterior probability density is calculated by using the square root cubature Kalman filter in order to reduce linearization error and improve SLAM accuracy. Instead of covariance matrixes, square-root factors are used in the proposed SLAM algorithm to avoid the time-consuming Cholesky decompositions and improve the calculation efficiency. In experiments, the proposed algorithm is compared with extended Kalman filter SLAM (EKF-SLAM) and unscented Kalman filter SLAM (UKF-SLAM). The results show that compared with EKF-SLAM, precision of SCKF-SLAM is doubled, and compared with UKF-SLAM, SCKF-SLAM saves a quarter of computation resources.

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平方根容积卡尔曼滤波程序
05-06
本人手写的简单的平方根容积卡尔曼滤波程序，包含注释，对刚接触滤波算法的新手有一定帮助，可以适当参考。
平方根容积卡尔曼滤波，卡尔曼学习
10-17
SCKF简单测试代码。仅用于学习，禁止用于其他用途，转发注明出处作者。
平方根容积卡尔曼滤波方法
04-10
非常好的文章，描述得理论比较清楚，希望有用。
容积卡尔曼（CKF）算法介绍_附例子和代码
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02-27 4万+
版权声明：本文为博主原创文章，未经博主允许不得转载。 本文，主要的目的向大家介绍容积卡尔曼（CKF）算法，包括两方面:（1）将积分形式变换成球面径向积分形式的缘故；（2）三阶球面径向准则；最后给出一个非线性系统的例子和源代码，供大家参考使用。 1.参考资料 　　首先，还是给出一篇参考论文：湖南大学-段洋２０１８年的硕士毕业论文 链接：https://pan.baidu.com/s/18_...
数据融合技术——基本/常值增益/平方根/遗忘因子/自适应/限制k/扩大p的卡尔曼滤波
过气久远的博客
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数据融合技术 文章目录数据融合技术1 方法概述1.1 基本卡尔曼滤波1.2 常值增益卡尔曼滤波1.3 平方根卡尔曼滤波1.4 带遗忘因子的卡尔曼滤波1.5 自适应卡尔曼滤波1.6 限制k减小的卡尔曼滤波1.7 扩大P的卡尔曼滤波2 实验2.1基本与常值增益对比2.2 基本卡尔曼滤波与平方根卡尔曼滤波对比2.3 抑制滤波发散 1 方法概述 卡尔曼滤波本质上是一种最优化方法，它的优化目标是使得被估计量的均方误差最小。卡尔曼滤波主要分为状态预测和测量更新两部分。 1.1 基本卡尔曼滤波 function Xk
平方根容积卡尔曼滤波算法及其应用
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8.卡尔曼滤波之平方根滤波
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目录一. 序贯处理二. 平方根滤波 上一篇文章，我们提到了卡尔曼滤波的发散问题，并说明了，导致卡尔曼滤波发散的原因一般有两种，一种是由于模型建立不够准确，导致的发散，另一种是计算过程由于累计误差效应，导致增益矩阵P失去对称性或正定性而造成的发散。 而且，上一篇文章对第一种情况提出了一些解决措施，主要思路就是认为近期的观测量更可靠一些，并逐渐忘记之间的观测对滤波的影响，也就是衰减记忆法和限定记忆法。 在这篇文章，我们讨论针对滤波器发散另一种原因可以采取的抑制措施。这里先介绍一种，也就是平方根滤波。不过在介绍这
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weixin_66436111的博客
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平方根卡尔曼滤波是执行标准/双卡尔曼滤波的更稳健且数值稳定的方法，尤其是当感兴趣的协方差矩阵条件不佳或几乎不是正定矩阵时。[2]李成城,马立森,田原,贾运红,贾曲,田伟琴,张凯.基于CLAHE与卡尔曼滤波的掘进机机载视频稳像算法[J].工矿自动化,2023,49(05):66-73.DOI:10.13272/j.issn.1671-251x.2022100002.1） 标准卡尔曼滤波器 2） 扩展卡尔曼滤波器 3） 双卡尔曼滤波器 4） 平方根卡尔曼滤波器。标准卡尔曼滤波器是最基本的卡尔费休实现。
（三）多传感器平方根容积卡尔曼滤波（SRCKF）算法
h320130的博客
12-17 2474
本博客介绍了一种用于多传感器的平方根容积卡尔曼滤波（SRCKF）算法。首先，介绍了SRCKF的原理及滤波过程。之后，对于多传感器状态值估计中用到的简单凸组合技术进行了讲解。最后，结合一个实例和matlab程序对算法的具体实现过程进行了讲解。仿真结果证明了滤波融合算法的有效性和实用性。
SRCKF_容积卡尔曼_SRCKF_平方根容积_kalman滤波_CKF
09-11
实现了平方根容积卡尔曼滤波，十分好用，效果很好
平方根容积卡尔曼滤波 CKF 及UKF和EKF
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包含平方根容积卡尔曼滤波（CKF），无迹卡尔曼滤波（UKF），扩展卡尔曼滤波（EKF）的matlab仿真程序。
容积卡尔曼滤波算法Matlab 程序
10-17
本代码为容积卡尔曼算法的简单程序，仅用于个人研究卡尔曼滤波，不可用于其他用途。转发注明出处。
平方根容积卡尔曼滤波算法及其应用 (2011年)
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针对使用扩展卡尔曼算法( extended Kalman filter,EKF)对复杂非线性状态估计时收敛速度慢、估计精 度低的问题,提出一种平方根容积滤波算法( square root cubature Kalman filter,SRCKF)。SRCKF使用基于容积原 则的数值积分方法直接计算非线性随机函数的均值和方差。该算法实现时只需计算函数值,避免了求导运算,降低了计算复杂度。且该算法传播了状态协方差的平方根,确保了协方差矩阵的对称性和半正定性,改进了数值精度和 稳定性。把平方根容积卡尔曼滤波算法
平方根容积卡尔曼滤波matlab程序
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基于平方根容积卡尔曼滤波算法的matlab代码实现，并进行了对比分析.zip
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平方根容积卡尔曼滤波在角测量跟踪中的应用
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为解决扩展卡尔曼滤波算法(EKF)在处理角测量跟踪问题时对复杂非线性状态估计收敛速度慢、估计精度低的问题,引入一种平方根容积卡尔曼滤波算法(SRCKF)。SRCKF是一类sigma点滤波方法,基于容积原则的数值积分方法计算非...
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在非线性滤波中,比较了CKF MCSCKF UKF EKF 几种非线性滤波的性能 用MATLAB进行仿真.八维非线性滤波中,CKF,MCSCKF 比较稳定.EKF UKF 表现不好.
卡尔曼滤波和平方根容积卡尔曼滤波 matlab实验代码
07-16
### 回答1： 卡尔曼滤波（Kalman Filter）和平方根容积卡尔曼滤波（Square Root Cubature Kalman Filter）是常用的估计滤波算法，主要应用于状态估计和系统辨识问题。下面我将分别介绍其Matlab实验代码。 卡尔曼滤波的Matlab实验代码如下所示： ```matlab % 定义系统模型 A = [1 0.1; 0 1]; % 状态转移矩阵 B = [0.005; 0.1]; % 控制输入矩阵 H = [1 0]; % 观测矩阵 Q = [0.01 0; 0 0.01]; % 过程噪声协方差矩阵 R = 1; % 观测噪声方差 % 初始化滤波器状态 x_k = [0; 0]; % 状态向量 P_k = [1 0; 0 1]; % 状态协方差矩阵 % 初始化观测数据 y_k = [10; 8]; % 观测向量 % 迭代更新滤波器 for i = 1:length(y_k) % 预测步骤 x_k1 = A * x_k; P_k1 = A * P_k * A' + B * Q * B'; % 更新步骤 K_k = P_k1 * H' / (H * P_k1 * H' + R); x_k = x_k1 + K_k * (y_k(i) - H * x_k1); P_k = (eye(2) - K_k * H) * P_k1; end % 输出滤波结果 disp(x_k) ``` 平方根容积卡尔曼滤波的Matlab实验代码如下所示： ```matlab % 定义系统模型 A = [1 0.1; 0 1]; % 状态转移矩阵 B = [0.005; 0.1]; % 控制输入矩阵 H = [1 0]; % 观测矩阵 Q = [0.01 0; 0 0.01]; % 过程噪声协方差矩阵 R = 1; % 观测噪声方差 % 初始化滤波器状态 x_k = [0; 0]; % 状态向量 P_k = [1 0; 0 1]; % 状态协方差矩阵 % 初始化观测数据 y_k = [10; 8]; % 观测向量 % 迭代更新滤波器 for i = 1:length(y_k) % 预测步骤 x_k1 = A * x_k; P_k1 = A * P_k * A' + B * Q * B'; % 更新步骤 K_k = P_k1 * H' / (H * P_k1 * H' + R); x_k = x_k1 + K_k * (y_k(i) - H * x_k1); P_k = (eye(2) - K_k * H) * P_k1; % 平方根容积卡尔曼滤波的特殊步骤 [U, S, V] = svd(P_k); S_sqrt = sqrtm(S); P_k = U * S_sqrt * V'; end % 输出滤波结果 disp(x_k) ``` 这是一个简单的卡尔曼滤波和平方根容积卡尔曼滤波的Matlab实验代码，用于对给定观测数据进行状态估计。根据实际需求，你可以对系统模型和参数进行相应的调整和修改。 ### 回答2： 卡尔曼滤波（Kalman Filter）和平方根容积卡尔曼滤波 （Square Root Cubature Kalman Filter）是两种常见的滤波算法。以下是一个使用MATLAB实现的简单示例代码。 卡尔曼滤波的MATLAB实验代码： ```matlab % 定义系统模型 A = [1 1; 0 1]; % 状态转移矩阵 B = [0.5; 1]; % 输入转移矩阵 C = [1 0]; % 观测矩阵 Q = [0.01 0; 0 0.01]; % 状态过程噪声协方差矩阵 R = 1; % 观测噪声协方差矩阵 % 初始化滤波器 x = [0; 0]; % 状态估计初始值 P = [1 0; 0 1]; % 状态估计误差协方差矩阵 % 定义观测数据 Y = [1.2; 2.1; 3.7; 4.3]; % 观测数据 % 开始滤波 for i = 1:length(Y) % 预测状态 x = A * x + B * 0; % 无输入 P = A * P * A' + Q; % 更新状态 K = P * C' / (C * P * C' + R); x = x + K * (Y(i) - C * x); P = (eye(size(A)) - K * C) * P; % 输出状态估计值 disp(['第', num2str(i), '次观测的状态估计值为：']); disp(x); end ``` 平方根容积卡尔曼滤波的MATLAB实验代码： ```matlab % 定义系统模型 A = [1 1; 0 1]; % 状态转移矩阵 B = [0.5; 1]; % 输入转移矩阵 C = [1 0]; % 观测矩阵 Q = [0.01 0; 0 0.01]; % 状态过程噪声协方差矩阵 R = 1; % 观测噪声协方差矩阵 % 初始化滤波器 x = [0; 0]; % 状态估计初始值 P = [1 0; 0 1]; % 状态估计误差协方差矩阵 % 定义观测数据 Y = [1.2; 2.1; 3.7; 4.3]; % 观测数据 % 开始滤波 for i = 1:length(Y) % 预测状态 x = A * x + B * 0; % 无输入 P = sqrtm(A * P * A' + Q); % 更新状态 G = P * C' / (C * P * C' + R); x = x + G * (Y(i) - C * x); P = sqrtm((eye(size(A)) - G * C) * P * (eye(size(A)) - G * C)' + G * R * G'); % 输出状态估计值 disp(['第', num2str(i), '次观测的状态估计值为：']); disp(x); end ``` 以上是一个简单的卡尔曼滤波和平方根容积卡尔曼滤波的MATLAB实验代码示例。这些代码用于实现两种滤波算法，并使用预定义的系统模型和观测数据进行状态估计。实际应用中，需要根据具体问题进行参数调整和适应性修改。 ### 回答3： 卡尔曼滤波（Kalman Filter）和平方根容积卡尔曼滤波（Square Root Cubature Kalman Filter）都是常用于状态估计的滤波算法。 卡尔曼滤波是一种最优线性估计算法，基于状态空间模型，在系统的观测和模型误差服从高斯分布的条件下，通过使用先验信息和测量更新，来估计系统的状态。卡尔曼滤波的基本原理是通过不断地对先验状态和先验协方差进行更新和修正，得到最优估计。 平方根容积卡尔曼滤波是对传统卡尔曼滤波的改进算法之一，主要用于解决非线性系统的状态估计问题。相比于传统的卡尔曼滤波，平方根容积卡尔曼滤波使用了卡尔曼滤波的根协方差表示，通过对根协方差进行传输和修正，避免了传统卡尔曼滤波中协方差矩阵计算的数值不稳定问题，提供了更好的数值精度和计算效率。 以下是MATLAB实验代码的伪代码示例： ``` % 卡尔曼滤波 % 初始化状态和观测噪声的协方差矩阵 Q = ... % 状态噪声的协方差矩阵 R = ... % 观测噪声的协方差矩阵 % 初始化状态和协方差矩阵 x = ... % 状态向量 P = ... % 状态协方差矩阵 for k = 1:N % 预测步骤 x_hat = ... % 先验状态估计 P_hat = ... % 先验协方差估计 % 更新步骤 K = P_hat * C' / (C * P_hat * C' + R) % 卡尔曼增益 x = x_hat + K * (z - C * x_hat) % 后验状态估计 P = (eye(size(K,1)) - K * C) * P_hat % 后验协方差估计 end % 平方根容积卡尔曼滤波 % 初始化状态和观测噪声的协方差矩阵 Q = ... % 状态噪声的协方差矩阵 R = ... % 观测噪声的协方差矩阵 % 初始化状态和根协方差矩阵 x = ... % 状态向量 S = ... % 根协方差矩阵 for k = 1:N % 预测步骤 x_hat = ... % 先验状态估计 S_hat = ... % 先验根协方差估计 % 更新步骤 y = z - H * x_hat % 观测残差 K = S_hat * H' / (H * S_hat * H' + R) % 平方根卡尔曼增益 x = x_hat + K * y % 后验状态估计 S = (eye(size(K,1)) - K * H) * S_hat % 后验根协方差估计 end ``` 注意，在实际应用中，需要根据具体问题的状态模型和观测模型进行相应的参数设置和代码实现。以上代码仅为伪代码示例，具体的实现方式可能有所不同。可根据实际需求和问题进行算法选择和代码编写。

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