使用ARMA(3,3)-EGARCH(1,1)模型，得到的结果中，部分参数未通过显著性检验，如AR(1)和MA(1)。同时，GARCH项的系数之和大于1，引发疑问是否需要满足这一约束。对于ARMA模型，非所有变量通过检验是否可接受，以及EGARCH模型的系数约束是否与GARCH模型相同，是当前关注的问题。"
93192471,1297990,Flink CEP 深入解析与实战,"['流式计算', '数据处理', 'Flink CEP', '实时分析', '事件检测']
用的是arma(3,3)-egarch(1,1)模型，结果如下：
Presample variance: backcast (parameter = 0.7)
LOG(GARCH) = C(8) + C(9)*ABS(RESID(-1)/@SQRT(GARCH(-1))) + C(10)
*RESID(-1)/@SQRT(GARCH(-1)) + C(11)*LOG(GARCH(-1))
Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.
C 0.091784 0.031671 2.898059 0.0038
AR(1) -0.020128 0.088556 -0.227293 0.8202
AR(2) 0.017574 0.078857 0.222856 0.8236
AR(3) -0.847414 0.072570 -11.67717 0.0000
MA(1) 0.007875 0.087030 0.090488 0.9279
MA(2) 0.025499 0.077761 0.327913 0.7430
MA(3) 0.865214 0.075611 11.44290 0.0000
Variance Equation
C(8) -0.104767 0.009260
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