python arma结果怎么看_求问arma-egarch结果怎么看

用的是arma(3,3)-egarch(1,1)模型，结果如下：

Presample variance: backcast (parameter = 0.7)

LOG(GARCH) = C(8) + C(9)*ABS(RESID(-1)/@SQRT(GARCH(-1))) + C(10)

*RESID(-1)/@SQRT(GARCH(-1)) + C(11)*LOG(GARCH(-1))

Variable        Coefficient        Std. Error        z-Statistic        Prob.

C        0.091784        0.031671        2.898059        0.0038

AR(1)        -0.020128        0.088556        -0.227293        0.8202

AR(2)        0.017574        0.078857        0.222856        0.8236

AR(3)        -0.847414        0.072570        -11.67717        0.0000

MA(1)        0.007875        0.087030        0.090488        0.9279

MA(2)        0.025499        0.077761        0.327913        0.7430

MA(3)        0.865214        0.075611        11.44290        0.0000

Variance Equation

C(8)        -0.104767        0.009260