时间序列分析基本原理与基础方法请参考《地理数学方法》课程时间序列分析章节
平稳性严格定义:时间序列随机变量的所有统计特征都是独立于时间分布
平稳性简要判别:时间序列无趋势无周期性,均值延时间轴常量震荡,方差随时间变化趋于稳定
强平稳:均值函数是常数函数且协方差函数仅与时间差相关
检验方法:ADF、KPSS、PP……
差分处理:去除趋势使时间序列平稳
•差分自回归移动平均模型,其基本模型可表示为
ARIMA(p,d,q)
•其中p是自回归模型阶数,d是差分阶数,q是移动(滑动)平均项数。
差分