最小二乘法多元线性回归_计量经济学：多元线性回归的最小二乘估计

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回顾上一篇文章：多元线性回归的基本假设

夔小攀：计量经济学：多元线性回归的总体与样本以及基本假设​zhuanlan.zhihu.com

假设一：回归模型设定是正确的

假设二：矩阵

是满秩的

假设三：随机干扰项条件零均值

假设四：随机干扰项同方差且序列不相关

假设五：随机干扰项具有正态分布

再看看我们在一元线性回归时，估计模型中的参数的套路：

夔小攀：计量经济学：一元线性回归最小二乘估计（OLS）及其检验​zhuanlan.zhihu.com

开始这一篇文章：待估参数推导过程

之前我们谈到，多元线性回归是可以用矩阵形式表示的，所以我们在这里也会尝试使用矩阵的形式去进行OLS估计。

正规方程组的推导

普通最小二乘的原理，就是让实际值

与估计值