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回顾上一篇文章:多元线性回归的基本假设
夔小攀:计量经济学:多元线性回归的总体与样本以及基本假设zhuanlan.zhihu.com
假设一:回归模型设定是正确的
假设二:矩阵
是满秩的
假设三:随机干扰项条件零均值
假设四:随机干扰项同方差且序列不相关
假设五:随机干扰项具有正态分布
再看看我们在一元线性回归时,估计模型中的参数的套路:
夔小攀:计量经济学:一元线性回归最小二乘估计(OLS)及其检验zhuanlan.zhihu.com
开始这一篇文章:待估参数推导过程
之前我们谈到,多元线性回归是可以用矩阵形式表示的,所以我们在这里也会尝试使用矩阵的形式去进行OLS估计。
普通最小二乘的原理,就是让实际值
与估计值