一阶差分序列garch建模_线性差分方程

内容提要:

1 齐次线性差分方程

1-1 一阶齐次线性差分方程

1-2 二阶齐次线性差分方程(容许复数解)

1-3 二阶齐次线性差分方程(容许实数解)

1-4 齐次线性差分方程

2 线性差分方程

3 例子

本文主要参考文献.

由于最近需要用到一些线性差分方程，所以这里做一个复习小结.

注:由于阶数为

或者

以上，处理方法毫无区别，所以我们集中火力搞定

阶情形，一般情形则不加证明给出结果. 但不难由

阶情形照搬证明过去.

1 齐次线性差分方程

1-1 一阶齐次线性差分方程

称如下形式的方程为序列

的一阶齐次线性差分方程：

,式中

为实数.

显然这个

方程的解为

.

为任意实数.

1-2 二阶齐次线性差分方程(容许复数解)

称如下形式的方程为序列

的二阶齐次线性差分方程：

,式中

为实数.

[特征方程与特征根] 我们把矩阵

的特征多项式

称为齐次线性差分方程

的

特征方程，而它的两个根

（可能有重根）叫做

特征根.

[特解]

(

) 为方程的特解.

[证明] 由

，两边同时乘以

，得

因此

（

）满足原方程.

1-2-1 不等特征根情形

如果

, 那么，方程

的通解为

.

[证明] 由于

所以对任意的常数

, 我们都有

是方程

的解.

还需要验证所有的解具有这个形式. 对于给定的一组初值

，有

这个关于

的二元一次方程组的系数矩阵的行列式为

所以给定初值

，就能唯一确定系数

.

1-2-2 相等特征根情形

如果

, 那么，方程

的通解为

.

[证明] 由于

是特征多项式

的二重根 ,所以它也是

的二重根. 把

的两边对

求导，得

，因为重根求导之后仍为根，所以

是

的根，两边乘以

得到

也是

的根，即

也是特解. 容易验证

都是方程

的解.

还需要验证所有的解具有这个形式. 对于给定的一组初值

，有

这个关于

的二元一次方程组的系数矩阵的行列式为

所以给定初值

，就能唯一确定系数

.

1-3 二阶齐次线性差分方程(容许实数解)

延续上一节的记号.

(i) 若特征方程有两不等实根

，那么这个

方程的解为

.

为任意实数.

(ii) 若特征方程有两相等实根

，那么这个

方程的解为

.

为任意实数.

(iii) 若特征方程有两共轭复根

那么两个特解为

，由欧拉公式有

特解含有复数部分，我们希望解是实的，可以凑出新的两个特解

与

, 因此通解为

.

1-4 齐次线性差分方程

[齐次线性差分方程] 称如下形式的方程为序列

的齐次线性差分方程：

( )

式中，

,

为实数.

[特征方程与特征根] 我们把矩阵

的特征多项式

称为齐次线性差分方程 ( ) 的

特征方程，而它的

个

非零根

（可能有重根）叫做

特征根.

如果

为两两不等的实根, 那么，方程 ( ) 的通解为

.

2 线性差分方程

[线性差分方程] 称如下形式的方程为序列

的线性差分方程：

( )

式中，

,

为实数而

为

的已知函数. 并且称方程:

( )

为( )的导出齐次线性差分方程.

线性差分方程( )的解为导出齐次线性差分方程( )的通解和特解之和.

3 例子

[例1] (等差数列) 等差数列

为一阶线性差分方程.

它的导出齐次方程为

, 特征根为

. 于是导出齐次方程的解为

.

猜测原方程的一个特解为

, 那么全部解为

[例2]

.

它的导出齐次方程为

, 特征根为

. 于是导出齐次方程的解为

.

猜测原方程的一个特解为

, 那么全部解为