本文介绍协方差,相关系数两个数据描述指标。
一、协方差
生活中我们常常会对两个变量之间的关系感兴趣,例如说,人的身高和体重是否有一定相关性?黄金的价格与美元汇率是否有一定相关性?为了衡量变量之间的相关性,我们先引入了协方差的概念:
比如说,我们现在有两组数据
{
},
{
},在全部观测值权重相等的情况下,我们也可以把上式写成:
好了,我们来看为什么这个协方差能刻画
本文介绍协方差,相关系数两个数据描述指标。
生活中我们常常会对两个变量之间的关系感兴趣,例如说,人的身高和体重是否有一定相关性?黄金的价格与美元汇率是否有一定相关性?为了衡量变量之间的相关性,我们先引入了协方差的概念:
比如说,我们现在有两组数据
好了,我们来看为什么这个协方差能刻画