只要做量化交易有些年头的朋友,相信都遇到过行情震荡时,趋势策略不太有效、资金曲线出现连续回撤甚至创出历史最大回撤的经历。这时,大家都会想,要是能找到一些震荡策略,把回撤的这个坑填上,那整个交易系统就完美了。
其实真正难找的并不是策略本身,而是如何准确判断震荡的开始和结束,这才是圣杯难寻的根本原因。如果我们能清晰地判断出目前是震荡行情,或者某些品种的走势总体偏震荡,就可以轻松找到一种盈利能力很强的震荡策略,这就是今天要给大家介绍的——网格交易法。
01 网格交易法原理
网格交易法,又名渔网交易法,就像撒网捕鱼一样来捕捉行情,还是非常形象的。它的原理就是在预先判断的价格波动范围内设定密度合适的网格(买卖价格),来捕捉价格在整个网格中来回波动带来的盈利机会。在外汇交易市场,网格交易是一种很受青睐的交易策略。
这里,我们以股票买入或者期货做多为例,把网格交易的过程图示如下:
这里有几个