把数据输入
Eviews
之后,
点击左上角的
View--Unit Root Test,
(
但
好像更好用一些)
,
之后可以选择一阶、二阶差分之后的
序列是否存在单位根,同时可以选检验的
方程中是否存在存在趋势项、常数项等。
一般进行
ADF
检验要分
3
步:
1
对原始时间序列进行检验,此时第二项选
level
,第三项选
None.
如果没通过
检验,说明原始时间序列不平稳;
2
对原始时间序列进行一阶差分后再检验,即第二项选
1st difference
,第三
项选
intercept,
若仍然未通过检验,则需要进行二次差分变换;
3
二次差分序列的检验,
即第二项选择
2nd
difference
,
第四项选择
Trend
and
intercept.
一般到此时间序列就平稳了!
看结果:
1%
,
5%
,
10%
指的是显著水平,如果
ADF
检验值(
t
值)大于某显著水平值(一般是
5%
),
则不通过检验,
即存在单位根
(不平稳)
,
此时,
可通过一阶差分再来查看单位根是否平稳,
p
值指的是接受原假设的概率。
在报告上的写法:
H
0
:
r=0
H
1
: r=1
如果
ADF
检验值
>
临界值,则接受
H
0
,序列有单位根,非平缓。反之……
(注:
H
0
的写法,选中要设置为下标的字母,点击菜单栏格式
——
字体,选择效
果中的下标,
确定。
或直接选中
的那个红色项进行格
式设置)