先说一下思路:
①先对原序列做单位根检验,一般经济序列都是不平稳的;
②若不平稳,再做对数一阶差分的单位根检验,这时一般平稳了;
③再做协整检验,构造回归函数,提取残差,对残差做单位根检验,残差平稳,说明两变量之间有协整关系;
④再对对数序列做因果检验,多用granger因果检验,若P<0.05,说明有因果关系。
[用到的数据]
我用的是2007.03-2017.12的季度数据,三个变量:shibor、第三方支付、流动性比率
1、就先从录入数据讲起吧
file-->new-->workfile
然后出来这个:
再构造三个变量,在命令行输入:data sr tip lr
把数据粘进去,我习惯直接ctrl+c粘进去,如果粘不进去的话就把软件关了再来一次: