alphalens 事件_alphalens教程1--整理好你的数据

很久以前研究过这个，周末下大雨，整理一下子IDE里面的工程文件，发现了当时的测试demo，于是决定再来感受一下。

alphalens是quantopian下的三大quant利器这里，剩下两个是大名鼎鼎的zipline和pyfolio。alphalens是用于因子回测的，使用很方便，但是，最大的一个特点就是，函数的名称真是长啊！

安装就不说了，似乎pip就可以了。

万事开头难，中间也难，结尾更难。很多事确实是这样。

alphalens第一个难点就是把要测试的因子相关的数据整理成alphalens需要的那样。我们从alphalens的一个数据标准化函数说起。alphalens.get_clean_factor_and_forward_returns

函数定义如下：

def get_clean_factor_and_forward_returns(factor,

prices,

groupby=None,

by_group=False,

quantiles=5,

bins=None,

periods=(1, 5, 10),

filter_zscore=20,

groupby_labels=None):

我们来解释一下参数：

factor : pd.Series - MultiIndex

一个MultiIndex Series类型的数据，index分别是日期与资产名称，值是当天的alpha值。

prices