因子选股-打分模型

最新推荐文章于 2023-03-03 14:19:35 发布

weixin_1985159637

最新推荐文章于 2023-03-03 14:19:35 发布

阅读量218

点赞数

文章标签： pandas python 开发语言

本文链接：https://blog.csdn.net/weixin_36595077/article/details/125468015

版权

本文详细介绍了如何利用Python的pandas库构建因子选股的打分模型。通过一系列的数据处理和分析步骤，包括数据清洗、因子计算、因子评分与组合，最终实现对股票的有效筛选。

摘要由CSDN通过智能技术生成

from datetime import timedelta, date
#1.导入时间数据包
import pandas as pd
#2.导入pandas数据包，快捷使用为pd
# 初始化函数 ##################################################################
def init(context):
    context.n = 30 # 最大持股数
    #调仓月份设置，为1-12月
    context.trade_date = range(1,13,1)
    ## 按月调仓，调仓日为月末最后一个交易日
    run_monthly(trade,date_rule=2)
    #运用I问财进行股票筛选
    get_iwencai('未停牌,上市时间超过2年')
    
# 每日检查止损条件 #############################################################
def handle_bar(context,bar_dict):
    
    #获取账户持仓信息
    holdstock = list(context.portfolio.stock_account.positions.keys()) 
    if len(holdstock) > 0:
        num = -0.1
        for stock in holdstock:
            close = history(stock,['close'],1,'1d').values
            if close/context.portfolio.positions[stock].last_price -1 <= num:
                order_target(stock,0)
                log.info('股票{}已止损'.format(stock))
                
# 1. 筛选股票列表
def stocks_jz(