零代码实现“海龟策略“

文章更新中断了几天，一则是由于疫情隔离在家，看似有更多时间，实则很难静心写东西；二则把时间更多化在系统重构与优化上，磨刀不误砍柴功，把gui到底层逻辑上都有较大优化，毕竟这件事情，打算做很久。

投资是一个长期主义的东西，永不过时。

今天，拿一个经典策略来试试平台，后续相应的策略都在逐步内置进来。

今天要说说”海龟策略“。

海龟交易规则很简单：

1、当今天的收盘价大于过去20个交易日中的最高价时，以收盘价买入；

2、买入后，当收盘价小于过去10个交易日中的最低价时，以收盘价卖出。

转成我们的规则表述即为：

买入信号：$close > Max(Ref($high,1),20)

卖出信号：$close < Min(Ref($low,1),10)

本质也是构建两个通道，突破20天最高价，则认为会上涨，买入；而向下突破10天最低价，则认为会下跌，卖面。

Max和Min两个Rolling的函数，都是内置的，Ref是shift一天。

几分钟就配置好了。

效果一般，尤其最近，根本无法跑赢沪深300。

买入并持有三大指数，然后年度再平衡，能够稳稳跑赢沪深300指数基准。

当然，这只是一个非常简单的版本，复杂的版本入场信号，止损，仓位分配等都非常复杂，这里只是为了演示系统的使用，一个可用的策略不可能如此简单。

代码都提交至gitee了。

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