数理统计——中心极限定理

不论\(X_i\mathrel{\mathop{\sim}\limits^{iid}}F(\mu,\sigma^2)(任意分布)\)，有$$\sum^n_{i=1}X_i{\mathrel{\mathop{\sim}\limits^{n\to\infty}}}{N(n\mu,n\sigma^2)}$$

$$\lim\limits_{n\to\infty}P\left({{\sum\limits^n_{i=1}X_i-n\mu}\over{\sqrt n\sigma}}\le x\right)=\Phi(x)$$

不论\(X_i\)原来服从什么分布，只要他们加起来（足够多大样本），极限定理的规律就是所有的分布最终收敛于正态分布。