量化交易入门笔记-策略结构

今天是国庆节假期第三天，万分无聊，心想着不能白白虚度光阴，便想做点什么——做了一顿美食、和猫咪玩了一会、运动了半小时、看了会书，忽想起一直被搁浅的量化交易，心里实在忐忑不安。索性就认认真真的研究一番，也不枉这一半日的光阴。在此祝母国国运昌盛，也祝正在看本文章的你天天快乐^_^

了解股票量化策略的组成（结构）

单击菜单栏中的“我的策略”，然后单击“新建策略”，新建一个“股票策略”，然后进入代码编辑窗口中

示例：

# 导入函数库
from jqdata import *

# 初始化函数，设定基准等等
def initialize(context):
    # 设定沪深300作为基准
    set_benchmark('000300.XSHG')
    # 开启动态复权模式(真实价格)
    set_option('use_real_price', True)
    # 输出内容到日志 log.info()
    log.info('初始函数开始运行且全局只运行一次')
    # 过滤掉order系列API产生的比error级别低的log
    # log.set_level('order', 'error')
    
    ### 股票相关设定 ###
    # 股票类每笔交易时的手续费是：买入时佣金万分之三，卖出时佣金万分之三加千分之一印花税, 每笔交易佣金最低扣5块钱
    set_order_cost(OrderCost(close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003, min_commission=5), type='stock')
    
    ## 运行函数（reference_security为运行时间的参考标的；传入的标的只做种类区分，因此传入'000300.XSHG'或'510300.XSHG'是一样的）
      # 开盘前运行
    run_daily(before_market_open, time='before_open', reference_security='000300.XSHG') 
      # 开盘时运行
    run_daily(market_open, time='open', reference_security='000300.XSHG')
      # 收盘后运行
    run_daily(after_market_close, time='after_close', reference_security='000300.XSHG')
    
## 开盘前运行函数     
def before_market_open(context):
    # 输出运行时间
    log.info('函数运行时间(before_market_open)：'+str(context.current_dt.tim