本文是作者的量化交易学习笔记，主要探讨了小市值股票的交易策略。通过使用Python和JoinQuant平台进行回测，展示了具体的操作过程和结果。内容基于书籍与官方教程，旨在个人学习，不涉及商业应用。
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筛选出市值介于20亿~30亿的股票
选取其中市值最小的三只股票
然后每天开盘买入，持有5个交易日，然后调仓
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import jqdata
def initialize(context):
"""初始化函数"""
# 设定参考基准
set_benchmark('000300.XSHG')
# 使用真实价格
set_option('use_real_price', True)
# 设定成效比例
set_option('order_volume_ratio', 1)
# 股票类每笔交易时的手续费是：买入时佣金万分之三，卖出时佣金万分之三加千分之一印花税, 每笔交易佣金最低扣5块钱
set_order_cost(OrderCost(close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003, min_commission=5), 
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