付费系列 6 - 离散型障碍和触碰期权 PDE 有限差分

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在上贴雪球定价过程中，将其分解的成分就有离散型障碍期权和触碰期权。本贴对所有离散型期权做一个最全面的梳理，学完本贴后，你会定价以下任何离散频率 (按年、按半年、按季度、按月、按两周、按周) 的所有期权。

1. 离散型单障碍期权

  1. 敲出期权 (UOC, UOP, DOC, DOP)

  2. 敲入期权 (UIC, UIP, DIC, DIP)

2. 离散型双障碍期权

  1. 敲出期权 (DKOC, DKOP)

  2. 敲入期权 (DKIC, DKIP)

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weixin_38753422
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本报告试图研究河南省空气质量的影响因素。本案例使用的数据来源于真气网河南省各市空气质量指数月统计历史数据，共1258条记录。数据的时间跨度是2013年1月-2019年5月。数据包含6个自变量，1个因变量。自变量为PM2.5，PM10，二氧化硫，一氧化碳，二氧化氮，臭氧；因变量为AQI。 在对河南省空气质量的影响因素进行模型探究之前，首先对各变量进行描述性分析，以初步判断空气质量的影响因素，为后续研究做铺垫。 （一）因变量：AQI AQI是空气质量指数（Air Quality Index）的简称，其指数在0—50空气质量为优，51—100空气质量为良，101—150空气质量为轻度污染，151—200空气质量为中度污染，201—300空气质量为重度污染，>300为严重污染。可见数值越大、说明空气污染状况越严重，对人体的健康危害也就越大。表1是AQI的描述性分析 从表1可看出，描述AQI集中趋势的平均数，中位数和众数都在101—200 之间，可见从2013年到2019年间，河南省空气质量平均处于轻度污染状态。AQI的描述统计的最大为201，已经达到了重度污染。这一现象说明河南省空气污染形势严峻。图1为AQI的直方图，也反映了该现象。图1可明显看出从2013年到2019年河南省空气质量月统计不存在“优”水平的月份。在这几年中有48%的月份空气质量处于“良”水平，有42%的月份都处于“轻度污染”水平。8%的月份处于“中度污染”水平。有1%
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三维PDE（偏微分方程）可以使用有限差分方法（Finite Difference Method）来进行数值求解。有限差分方法是一种常用的数值求解PDE的方法，它将连续的PDE转化为离散的代数方程组，通过在离散网格上进行逼近求解来得到数值解。 在MATLAB中，可以通过以下步骤来实现三维PDE方程的有限差分求解： 1. 网格离散化：将三维空间划分为离散的网格点。可以使用meshgrid函数生成网格点的坐标。 2. 差分格式：根据PDE方程的形式选择合适的差分格式。常见的差分格式有中心差分、向前差分和向后差分等。对于二阶偏导数，可以使用二阶中心差分格式。 3. 方程离散化：将PDE方程中的各个项用差分格式逼近代替，得到离散方程组。 4. 边界条件：设置边界条件，这些条件通常给出在离散网格边界上的函数值或导数值。 5. 求解方程：使用线性代数方法求解得到离散方程组的解。在MATLAB中可以使用backslash操作符（\）实现线性方程组的求解。 6. 结果可视化：根据需要将求解结果进行可视化显示，可以使用plot3函数绘制三维曲线或使用surf函数绘制三维曲面。 需要注意的是，三维PDE方程的离散化计算量较大，可能需要较高的计算资源和时间。并且，对于某些特定形式的PDE方程，可能需要采用更高级的数值方法来提高计算精度和效率。

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